| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 第1章 引言 | 第10-15页 |
| ·问题的提出与研究背景 | 第10-11页 |
| ·问题的提出 | 第10页 |
| ·研究背景 | 第10-11页 |
| ·研究目的与意义 | 第11-12页 |
| ·主要内容、结构安排与创新之处 | 第12-15页 |
| ·主要内容 | 第12页 |
| ·创新之处 | 第12-13页 |
| ·结构安排 | 第13-15页 |
| 第2章 文献综述 | 第15-22页 |
| ·沪深300股指期货市场与股指市场的价格关系的文献综述 | 第15-16页 |
| ·沪深300股指期货的推出对股票市场波动性影响的文献综述 | 第16-19页 |
| ·沪深300股指期货市场与股票市场的日内效应分析的文献综述 | 第19-22页 |
| 第3章 沪深300股指期货与股指的价格相关性研究 | 第22-33页 |
| ·数据说明和基本统计量的描述 | 第22页 |
| ·价格数据的选取 | 第22页 |
| ·研究方法 | 第22-25页 |
| ·基本统计量的描述和单位根检验 | 第22-24页 |
| ·向量误差修正模型(ECM) | 第24页 |
| ·脉冲响应函数 | 第24-25页 |
| ·方差分解 | 第25页 |
| ·检验结果与分析 | 第25-31页 |
| ·基本统计量的描述和单位根检验结果 | 第25-27页 |
| ·协整检验及其结果分析 | 第27页 |
| ·ECM(误差修正模型) | 第27-29页 |
| ·脉冲响应函数的检验结果 | 第29-30页 |
| ·股指期货和股指的方差分解的检验结果 | 第30-31页 |
| ·本章小结 | 第31-33页 |
| 第4章 沪深300股指期货的推出对股指波动性的影响 | 第33-47页 |
| ·数据和初步检验 | 第33-35页 |
| ·数据选取和初步处理 | 第33页 |
| ·描述性统计量和平稳性检验 | 第33-35页 |
| ·均值方程选取 | 第35-39页 |
| ·概念介绍 | 第35-36页 |
| ·均值方程模型的选取方法 | 第36-37页 |
| ·方差方程模型诊断检验 | 第37-39页 |
| ·方差方程的建立 | 第39-40页 |
| ·GARCH模型建立 | 第39页 |
| ·修正的GARCH模型的介绍 | 第39-40页 |
| ·EGARCH模型的建立 | 第40页 |
| ·实证分析结果 | 第40-46页 |
| ·GARCH(1,1)模型的选取 | 第40-42页 |
| ·修正的GARCH(1,1)模型回归结果 | 第42-44页 |
| ·EGARCH模型分析 | 第44-46页 |
| ·本章小结 | 第46-47页 |
| 第5章 沪深300股指期货与股指的日内效应分析 | 第47-52页 |
| ·数据说明和绝对收益率定义 | 第47-48页 |
| ·沪深300股指期货和股指的平均绝对收益率日内趋势图 | 第48-49页 |
| ·沪深300股指期货和股指的平均交易量日内趋势图 | 第49-51页 |
| ·本章小结 | 第51-52页 |
| 第6章 消除日内效应后沪深300股指期货的推出对股指波动性的影响 | 第52-62页 |
| ·数据处理和研究方法 | 第52-53页 |
| ·数据处理 | 第52页 |
| ·描述性统计和平稳性检验 | 第52-53页 |
| ·模型选取 | 第53-56页 |
| ·均值方程模型的选取 | 第53-55页 |
| ·方差方程模型诊断检验 | 第55-56页 |
| ·实证分析结果 | 第56-60页 |
| ·本章小结 | 第60-62页 |
| 第7章 结论与展望 | 第62-64页 |
| ·结论 | 第62页 |
| ·展望 | 第62-64页 |
| 参考文献 | 第64-69页 |
| 致谢 | 第69页 |
