股指期货展期套期保值策略及实证研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 插图索引 | 第9-10页 |
| 附表索引 | 第10-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-26页 |
| ·研究背景与意义 | 第11-13页 |
| ·研究背景 | 第11-12页 |
| ·研究意义 | 第12-13页 |
| ·相关文献综述 | 第13-24页 |
| ·套期保值理论综述 | 第13-15页 |
| ·套期保值比率决策模型研究现状 | 第15-18页 |
| ·套期保值比率计量模型研究现状 | 第18-21页 |
| ·展期套期保值研究现状 | 第21-24页 |
| ·研究思路与内容 | 第24-26页 |
| ·研究思路 | 第24页 |
| ·研究内容 | 第24-26页 |
| 第2章 股指期货展期套期保值理论分析 | 第26-38页 |
| ·股指期货概述 | 第26-29页 |
| ·股指期货概念及特征分析 | 第26-27页 |
| ·股指期货发展历程 | 第27-28页 |
| ·股指期货主要功能 | 第28-29页 |
| ·展期套期保值概述 | 第29-31页 |
| ·展期套期保值概念 | 第29-30页 |
| ·展期套期保值类型 | 第30-31页 |
| ·展期套期保值基差分析 | 第31-38页 |
| ·套期保值基差理论 | 第31-34页 |
| ·展期套期保值基差分析 | 第34-38页 |
| 第3章 多阶段展期套期保值比率研究 | 第38-51页 |
| ·问题描述及符号说明 | 第38-39页 |
| ·问题描述 | 第38页 |
| ·符号约定及说明 | 第38-39页 |
| ·多阶段展期套期保值模型 | 第39-51页 |
| ·多阶段决策模型 | 第39-41页 |
| ·多阶段比率计量模型 | 第41-51页 |
| 第4章 实证分析 | 第51-64页 |
| ·样本选择与数据处理 | 第51-53页 |
| ·样本数据描述性统计 | 第51-52页 |
| ·平稳性检验 | 第52-53页 |
| ·套期保值比率估计 | 第53-59页 |
| ·静态套期保值模型估计 | 第53-55页 |
| ·时变套期保值比率估计 | 第55-56页 |
| ·套期保值比率计算 | 第56-59页 |
| ·套期保值绩效评价 | 第59-62页 |
| ·展期套期保值策略实例分析 | 第62-64页 |
| 结论 | 第64-66页 |
| 参考文献 | 第66-71页 |
| 致谢 | 第71页 |
