| 摘要 | 第1-3页 |
| Abstract | 第3-5页 |
| 第一章 绪论 | 第5-9页 |
| ·本文研究意义 | 第5-7页 |
| ·COPULA函数的发展及现状 | 第7-8页 |
| ·本文主要研究内容 | 第8-9页 |
| 第二章 COPULA的简要介绍 | 第9-14页 |
| ·COPULA函数的定义和基本性质定理 | 第9-11页 |
| ·COPULA的常见种类 | 第11-13页 |
| ·COPUIA的选择 | 第13页 |
| ·本章小结 | 第13-14页 |
| 第三章 常见的相关性度量 | 第14-16页 |
| ·KENDAL1 τ | 第14页 |
| ·SPEARMAN ρ | 第14-15页 |
| ·GINI γ | 第15页 |
| ·尾部相关度量 | 第15-16页 |
| 第四章 局部多项式估计方法 | 第16-24页 |
| ·COPULA函数常见的参数估计方法 | 第16-17页 |
| ·局部多项式估计方法 | 第17-21页 |
| ·COPULA函数的选择 | 第21-24页 |
| 第五章 股票收益率相关结构的实证分析 | 第24-27页 |
| 第六章 总结及展望 | 第27-28页 |
| 致谢 | 第28-29页 |
| 参考文献 | 第29-31页 |
| 附录 | 第31-35页 |
| 作者简介 | 第35页 |
| 攻读硕士学位期间研究成果 | 第35-36页 |