| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 插图索引 | 第9-10页 |
| 附表索引 | 第10-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-18页 |
| ·选题背景与意义 | 第11-12页 |
| ·选题背景 | 第11页 |
| ·选题意义 | 第11-12页 |
| ·文献综述 | 第12-16页 |
| ·国外研究现状 | 第12-13页 |
| ·国内研究现状 | 第13-16页 |
| ·相关文献述评 | 第16页 |
| ·本文研究思路与方法 | 第16-17页 |
| ·研究的基本思路 | 第16-17页 |
| ·研究的主要内容 | 第17页 |
| ·研究框架 | 第17页 |
| ·本文特色与创新点 | 第17-18页 |
| 第2章 支持向量机模型基本理论 | 第18-23页 |
| ·数据处理的理论概述 | 第18-20页 |
| ·模糊粒子理论形成 | 第18-19页 |
| ·模糊粒子 | 第19-20页 |
| ·支持向量机理论 | 第20-23页 |
| 第3章 沪深 300 指数及开盘、收盘指数波动性研究 | 第23-34页 |
| ·沪深 300 指数 | 第23-24页 |
| ·沪深 300 指数预测的意义 | 第24-27页 |
| ·研究理论 | 第25-26页 |
| ·数据来源及平稳性检验 | 第26页 |
| ·格兰杰（Granger）因果检验 | 第26-27页 |
| ·协整关系检验 | 第27页 |
| ·指数波动性比较的已有研究 | 第27-28页 |
| ·ARCH 模型 | 第28-30页 |
| ·ARCH 模型的性质 | 第28-29页 |
| ·ARCH 模型的最大似然估计 | 第29页 |
| ·GARCH 模型 | 第29-30页 |
| ·沪深 300 开盘指数和收盘指数波动性比较研究 | 第30-34页 |
| 第4章 基于支持向量机的沪深 300 指数预测模型 | 第34-44页 |
| ·模型算法 | 第34-35页 |
| ·支持向量机回归预测 | 第35-44页 |
| ·对震荡行情的预测 | 第35-38页 |
| ·对单边上涨行情的预测 | 第38-40页 |
| ·对单边下跌行情的预测 | 第40-43页 |
| ·预测结果 | 第43-44页 |
| 结论与展望 | 第44-47页 |
| 参考文献 | 第47-51页 |
| 致谢 | 第51页 |