基于多智能体建模的股票市场投资策略有效性分析
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-18页 |
| ·研究背景及意义 | 第10-12页 |
| ·研究的背景 | 第10-11页 |
| ·研究的意义 | 第11-12页 |
| ·研究的目的 | 第12-13页 |
| ·国内外文献综述 | 第13-15页 |
| ·行为金融学文献综述 | 第13-14页 |
| ·计算实验金融学文献综述 | 第14-15页 |
| ·研究方法和技术路线 | 第15页 |
| ·论文研究思路和结构安排 | 第15-17页 |
| ·本文研究思路和过程 | 第15-16页 |
| ·论文的结构安排 | 第16-17页 |
| ·论文创新点 | 第17-18页 |
| 第二章 行为金融学与计算实验金融学 | 第18-35页 |
| ·行为金融学 | 第18-26页 |
| ·经典金融学理论体系 | 第19-20页 |
| ·行为金融学的理论 | 第20-21页 |
| ·对金融异象的解释 | 第21-22页 |
| ·行为金融学与经典金融学 | 第22-24页 |
| ·热手效应和赌徒谬误 | 第24-26页 |
| ·计算实验金融学 | 第26-34页 |
| ·复杂适应系统理论 | 第27-30页 |
| ·基于 Agent 的建模方法 | 第30页 |
| ·计算实验金融学的特点 | 第30-33页 |
| ·计算实验金融学与行为金融理论 | 第33-34页 |
| 小结 | 第34-35页 |
| 第三章 Agent 的交易策略 | 第35-45页 |
| ·设计思路 | 第35-36页 |
| ·投资策略 | 第36-38页 |
| ·基本面分析 | 第36-37页 |
| ·技术分析 | 第37页 |
| ·Agent 策略的理论基础 | 第37-38页 |
| ·策略设计 | 第38-44页 |
| ·策略的行为金融学分析 | 第38-39页 |
| ·价格趋势指标设计 | 第39-40页 |
| ·核心指标的计算 | 第40-44页 |
| 小结 | 第44-45页 |
| 第四章 仿真交易平台的实现 | 第45-59页 |
| ·平台结构 | 第45-46页 |
| ·历史数据制作 | 第46-50页 |
| ·Agent 设计 | 第50-51页 |
| ·平台主程序设计 | 第51-57页 |
| ·开发思想和工具 | 第51-53页 |
| ·程序实现 | 第53-54页 |
| ·程序界面 | 第54-57页 |
| 小结 | 第57-59页 |
| 第五章 仿真数据的分析 | 第59-73页 |
| ·总体分析 | 第59-62页 |
| ·投资策略收益分布 | 第59-62页 |
| ·Agent 收益分析 | 第62-72页 |
| ·最优的策略分析 | 第64-65页 |
| ·受热手效应影响的策略 | 第65-67页 |
| ·受赌徒谬论效应影响的策略 | 第67-69页 |
| ·受效应共同影响的策略 | 第69-72页 |
| 小结 | 第72-73页 |
| 结论与展望 | 第73-75页 |
| 主要结论 | 第73页 |
| 进一步研究的方向 | 第73-75页 |
| 参考文献 | 第75-79页 |
| 附录 A | 第79-90页 |
| 攻读硕士学位期间的研究成果 | 第90-91页 |
| 致谢 | 第91页 |
