行为金融视角下的偏度风险研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-28页 |
| ·选题背景及意义 | 第10-14页 |
| ·选题背景 | 第10-14页 |
| ·研究意义 | 第14页 |
| ·文献综述 | 第14-24页 |
| ·关于偏度风险研究的文献综述 | 第14-20页 |
| ·前期损益与风险态度关系的文献综述 | 第20-24页 |
| ·本文的研究内容及其创新点 | 第24-28页 |
| 第二章 偏度风险的相关理论介绍 | 第28-39页 |
| ·偏度风险的度量 | 第28-31页 |
| ·偏度风险产生的原因概述 | 第31-35页 |
| ·波动的非对称性 | 第32页 |
| ·卖空限制和异质信念 | 第32-34页 |
| ·风险态度与行为偏差 | 第34页 |
| ·负面信息门槛假说 | 第34-35页 |
| ·风险态度与收益率分布偏度 | 第35-38页 |
| ·风险态度对偏度的影响 | 第35-37页 |
| ·风险态度的度量指标：风险补偿系数 | 第37-38页 |
| ·本章小结 | 第38-39页 |
| 第三章 前期损益对风险态度的影响研究 | 第39-61页 |
| ·价值函数 | 第39-42页 |
| ·风险态度的度量 | 第42-45页 |
| ·前期损益对风险态度的影响 | 第45-53页 |
| ·前期收益与风险态度 | 第47-50页 |
| ·前期损失与风险态度 | 第50-53页 |
| ·实证研究思路及模型构建 | 第53-57页 |
| ·实证思路 | 第53-55页 |
| ·实证模型 | 第55-56页 |
| ·数据样本及其统计特征 | 第56-57页 |
| ·实证结果及其分析 | 第57-59页 |
| ·本章小结 | 第59-61页 |
| 第四章 风险态度对偏度的影响研究 | 第61-81页 |
| ·实证研究思路及模型构建 | 第61-66页 |
| ·风险补偿系数的时变性 | 第62-64页 |
| ·考虑时变风险补偿系数的自回归条件偏度模型 | 第64-65页 |
| ·模型估计方法 | 第65-66页 |
| ·数据样本及其统计特征 | 第66页 |
| ·风险补偿系数与偏度的时变特征 | 第66-73页 |
| ·风险补偿系数与偏度的关系 | 第73-79页 |
| ·风险补偿系数与偏度的横向关系 | 第73-75页 |
| ·时变风险补偿系数与条件偏度的关系 | 第75-79页 |
| ·本章小结 | 第79-81页 |
| 结论及其展望 | 第81-83页 |
| 参考文献 | 第83-96页 |
| 致谢 | 第96-97页 |
| 攻读硕士学位期间主要的研究成果 | 第97-98页 |
| 文献报告综述 | 第98-119页 |
| 参考文献 | 第108-119页 |
| 中文摘要 | 第119-122页 |
| ABSTRACT | 第122-125页 |
