| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-26页 |
| ·研究背景 | 第10-21页 |
| ·基于高频数据的金融计量研究进展 | 第10-13页 |
| ·基于高频时间序列模型化研究进展 | 第13-15页 |
| ·量价关系理论的研究进展 | 第15-21页 |
| ·问题的提出 | 第21-24页 |
| ·基于高频数据的波动率研究 | 第21-22页 |
| ·基于超高频时间序列的研究 | 第22-23页 |
| ·基于异质市场假说的量价关系研究 | 第23-24页 |
| ·选题的意义 | 第24页 |
| ·本文的主要研究内容和结构 | 第24-25页 |
| ·本文的创新点 | 第25-26页 |
| 第二章 高频时间序列建模问题的研究 | 第26-45页 |
| ·高频数据建模研究综述 | 第26-29页 |
| ·基于“已实现”波动率建模研究 | 第26-27页 |
| ·基于超高频时间序列建模研究 | 第27-29页 |
| ·基于 HAR 模型的已实现波动率建模及参数估计 | 第29-33页 |
| ·已实现波动率模型 | 第29-30页 |
| ·HAR-RV 模型的理论基础 | 第30-32页 |
| ·HAR-RV 模型与参数估计 | 第32-33页 |
| ·基于超高频时间序列的 ACD 模型建模及参数估计 | 第33-43页 |
| ·条件密度函数过程 | 第33-35页 |
| ·标准 ACD 模型 | 第35-36页 |
| ·ACD 模型的拓展 | 第36-43页 |
| ·基于超高频时间序列 HAR-BACD 模型建模及参数估计 | 第43-44页 |
| ·本章小结 | 第44-45页 |
| 第三章 中国证券市场 HAR-BACD-V 模型构建及实证分析 | 第45-62页 |
| ·异质市场假说理论 | 第45-46页 |
| ·我国股市高频时间序列统计特征实证分析 | 第46-53页 |
| ·数据来源 | 第46页 |
| ·基本统计量说明 | 第46-48页 |
| ·样本数据基本统计特征分析 | 第48-51页 |
| ·样本数据的日内特征分析 | 第51-53页 |
| ·HAR-BACD-V 模型的构建 | 第53-55页 |
| ·BACD 模型 | 第53页 |
| ·HAR-BACD-V 模型 | 第53-55页 |
| ·实证分析 | 第55-60页 |
| ·数据获取及预处理 | 第55-57页 |
| ·HAR-BACD-V 模型的参数估计 | 第57-59页 |
| ·实证结果分析 | 第59-60页 |
| ·本章小结 | 第60-62页 |
| 第四章 总结与展望 | 第62-64页 |
| ·本文的工作总结 | 第62-63页 |
| ·高频金融时间序列的研究展望 | 第63-64页 |
| 参考文献 | 第64-72页 |
| 致谢 | 第72-73页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第73-74页 |
| 中文摘要 | 第74-77页 |
| Abstract | 第77-83页 |
| 文献综述报告 | 第83-90页 |
