中国股市的动量与反转效应

摘要	第1-6页
ABSTRACT	第6-9页
1. 绪论	第9-15页
·研究背景	第9-12页
·研究对象	第9页
·研究的意义与目的	第9-12页
·研究思路与创新点	第12页
·本文结构	第12-15页
2. 文献综述	第15-31页
·有效市场假说理论	第15-17页
·动量/反转效应的发现与证据	第17-19页
·动量/反转超额收益的解释	第19-24页
·行为金融学派	第19-22页
·传统金融学的解释	第22-24页
·来自中国市场上的证据	第24-31页
3. 中国股市中动量/反转效应的实证分析	第31-46页
·样本选取	第31-32页
·研究方法与设计	第32-34页
·实证结果及分析	第34-46页
·月度频率上的结果	第34-38页
·年度频率上的结果	第38-42页
·在周度频率上的结果	第42-46页
4. 动量/反转效应的利润来源分析	第46-55页
·解释一：买卖差价的影响	第46-47页
·解释二：随时间变化的市场风险	第47-48页
·解释三：对公司个体信息的过度反应	第48-51页
·解释四：个股收益的领先-滞后效应	第51-55页
5. 结论与研究展望	第55-56页
·结论	第55页
·不足及改进方向	第55-56页
参考文献	第56-65页
附录	第65-71页
致谢	第71-72页
攻读学位期间发表的学术论文目录	第72-73页
附件	第73页