| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-6页 |
| 1 引言 | 第6-10页 |
| ·金融市场异质预期模拟模型的产生、意义及研究情况 | 第6-8页 |
| ·本文所做主要工作 | 第8-10页 |
| 2 单一风险资产异质预期模拟模型 | 第10-27页 |
| ·模型建立 | 第10-13页 |
| ·确定性系统的动态 | 第13-21页 |
| ·稳态的存在性和唯一性 | 第14-15页 |
| ·自主投资者和跟风者动态 | 第15-17页 |
| ·自主投资者和逆风者动态 | 第17-21页 |
| ·随机系统的数值模拟 | 第21-27页 |
| ·Hopf 分支和反应不足AC模式 | 第22-25页 |
| ·Flip 分支和反应不足/过激自相关模式 | 第25-27页 |
| 3 含期权的多资产异质预期模拟模型 | 第27-38页 |
| ·模型建立 | 第27-32页 |
| ·非线性系统的动态 | 第32-38页 |
| ·稳态的存在性和唯一性 | 第32-34页 |
| ·系统的渐进稳定性和分支类型 | 第34-38页 |
| 4 总结与讨论 | 第38-39页 |
| 参考文献 | 第39-42页 |
| 硕士期间发表及完成论文清单 | 第42-43页 |
| 致谢 | 第43页 |