基于GARCH模型的我国开放式基金市场波动性研究
| 中文摘要 | 第1页 |
| 英文摘要 | 第3-6页 |
| 第一章 引言 | 第6-11页 |
| ·研究背景 | 第6-7页 |
| ·国内外研究动态 | 第7-9页 |
| ·研究的意义 | 第9-10页 |
| ·本文研究的内容 | 第10-11页 |
| 第二章 开放式基金概述 | 第11-15页 |
| ·开放式基金的特点 | 第11-12页 |
| ·开放式基金的分类 | 第12-13页 |
| ·开放式基金的风险 | 第13-14页 |
| ·本章小结 | 第14-15页 |
| 第三章 开放式基金收益率波动模型 | 第15-22页 |
| ·简单移动平均方法 | 第15页 |
| ·指数移动平均方法 | 第15-16页 |
| ·GARCH 类模型及其参数估计 | 第16-20页 |
| ·ARCH 模型 | 第17-18页 |
| ·GARCH 模型 | 第18页 |
| ·EGARCH 模型 | 第18-19页 |
| ·(G)ARCH-M 模型 | 第19页 |
| ·GARCH 模型参数估计 | 第19-20页 |
| ·随机波动性模型 | 第20-21页 |
| ·本章小结 | 第21-22页 |
| 第四章 我国开放式基金市场波动性实证研究 | 第22-34页 |
| ·研究样本及收益率的计算 | 第22-23页 |
| ·研究样本 | 第22页 |
| ·收益率的计算 | 第22-23页 |
| ·基金收益率分布的正态性检验 | 第23-24页 |
| ·基金收益率序列的平稳性检验 | 第24-26页 |
| ·基金收益率序列的相关性检验 | 第26-27页 |
| ·基金市场波动的聚集性检验 | 第27-28页 |
| ·拟合基金市场波动的定量模型 | 第28-33页 |
| ·收益率的均值回归模型 | 第28页 |
| ·收益率序列的 ARCH 效应检验 | 第28-29页 |
| ·建立模型 | 第29-33页 |
| ·本章小结 | 第33-34页 |
| 第五章 我国开放式基金存在问题的原因分析及对策 | 第34-42页 |
| ·开放式基金发展中存在问题的原因分析 | 第34-37页 |
| ·投机性较强的原因分析 | 第34-35页 |
| ·风险较大的原因分析 | 第35-37页 |
| ·发展开放式基金的对策 | 第37-41页 |
| ·减少投机性的对策 | 第37-38页 |
| ·降低风险性的对策 | 第38-41页 |
| ·本章小结 | 第41-42页 |
| 第六章 结论 | 第42-44页 |
| 参考文献 | 第44-48页 |
| 致谢 | 第48-49页 |
| 在学期间发表的学术论文 | 第49页 |
