| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第1章 引言 | 第8-10页 |
| 第2章 文献综述 | 第10-12页 |
| 第3章 理论概述 | 第12-25页 |
| ·厚尾分布 | 第12-14页 |
| ·Hill统计量 | 第12-13页 |
| ·改变坐标尺度的Hill图 | 第13页 |
| ·QQ图 | 第13-14页 |
| ·de Haan矩估计 | 第14页 |
| ·极值理论 | 第14-21页 |
| ·BMM模型 | 第15-18页 |
| ·POT模型 | 第18-21页 |
| ·极值依赖(Extreme value dependence) | 第21-25页 |
| ·渐近相关与渐近不相关 | 第22-23页 |
| ·渐近相关性的量度标准 | 第23页 |
| ·(χ|-)、χ估计 | 第23-25页 |
| 第4章 实证 | 第25-42页 |
| ·基础处理 | 第25页 |
| ·股票市场指数的尾部特征研究 | 第25-42页 |
| ·股票市场指数收益率时间序列的基础统计分析 | 第26-27页 |
| ·基于POT模型的股票市场指数收益率数据的尾部特征分析 | 第27-32页 |
| ·基于BMM模型的股票市场指数收益率数据的尾部特征分析 | 第32-34页 |
| ·股票市场指数基础收益率数据之间的尾部相关结构分析 | 第34-39页 |
| ·股票市场指数间极值依赖结构实证结果分析 | 第39-42页 |
| 第5章 结论与展望 | 第42-44页 |
| ·结论 | 第42-43页 |
| ·论文不足与进一步研究方向 | 第43-44页 |
| 参考文献 | 第44-46页 |
| 附录 | 第46-53页 |
| 致谢 | 第53页 |
