| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-7页 |
| 1 绪论 | 第7-18页 |
| ·选题的背景及意义 | 第7-8页 |
| ·国内外研究现状 | 第8-15页 |
| ·研究的主要内容 | 第15-18页 |
| 2 日内交易行为和收益波动的研究模型 | 第18-25页 |
| ·信息模型的概述 | 第18-19页 |
| ·数据样本的选择 | 第19-21页 |
| ·估计方法 | 第21-23页 |
| ·变量和模型 | 第23-25页 |
| 3 日内交易行为和收益波动的实证分析 | 第25-34页 |
| ·交易频数、平均交易规模和收益波动的实证结果 | 第26-30页 |
| ·LOG 转换下的实证分析 | 第30页 |
| ·市场开盘时的波动和交易量关系的实证分析 | 第30-32页 |
| ·市场收盘时的波动和交易量关系的实证分析 | 第32-34页 |
| 4 结论和展望 | 第34-36页 |
| 致谢 | 第36-37页 |
| 参考文献 | 第37-41页 |
| 附录 | 第41-53页 |