| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-16页 |
| ·信用风险理论简介 | 第8-13页 |
| ·信用风险理论发展史 | 第8页 |
| ·信用风险模型简介 | 第8-12页 |
| ·信用风险衍生产品的研究现状 | 第12-13页 |
| ·本文的主要结果 | 第13页 |
| ·记号 | 第13-16页 |
| 第二章 信用违约联结债券模型与可违约债券的定价 | 第16-19页 |
| ·信用违约联结债券模型 | 第16-17页 |
| ·可违约零息票债券的定价 | 第17-19页 |
| 第三章 强度模型下CDLN的定价 | 第19-25页 |
| ·CDLN的现值 | 第19-20页 |
| ·任意时刻的CDLN的定价 | 第20-22页 |
| ·具有COX过程的CDLN的定价 | 第22-25页 |
| 第四章 违约时间点与公司资产价值有关的CDLN的定价 | 第25-35页 |
| ·概率测度的转换与可违约债券的定价 | 第25-28页 |
| ·任意时刻CDLN的定价 | 第28-31页 |
| ·双违约时间点均由公司资产有关的CDLN的定价 | 第31-35页 |
| 第五章 清偿率与公司资产有关CDLN的定价 | 第35-46页 |
| ·确定性负债下CDLN的定价 | 第35-40页 |
| ·CDLN的现值 | 第35-37页 |
| ·CDLN在任意时刻的定价 | 第37-40页 |
| ·随机负债下CDLN的定价 | 第40-46页 |
| ·CDLN的现值 | 第40-43页 |
| ·任意时刻CDLN的定价 | 第43-46页 |
| 第六章 结束语 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-51页 |
| 致谢 | 第51-52页 |
| 攻读学位期间主要的研究成果 | 第52页 |