利率环境下带扰动变保费率模型的风险理论
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 1 绪论 | 第8-11页 |
| ·选题背景 | 第8页 |
| ·国内外概况 | 第8-10页 |
| ·文章内容安排 | 第10-11页 |
| 2 古典风险模型介绍及数学预备知识 | 第11-14页 |
| ·LUNDBERG-CRAMER 的经典破产模型 | 第11-13页 |
| ·数学预备知识 | 第13-14页 |
| 3 常利率环境下风险模型的破产估计 | 第14-21页 |
| ·模型的建立 | 第14-15页 |
| ·不破产概率φ_s(u ) 满足的方程 | 第15-21页 |
| 4 MARKOV 环境下变保费率模型的破产概率 | 第21-27页 |
| ·引言 | 第21页 |
| ·风险准备金过程 | 第21-27页 |
| 5 常利率环境下带扰动变保费率模型的风险理论 | 第27-38页 |
| ·引言 | 第27-28页 |
| ·模型的引入 | 第28-29页 |
| ·生存概率 | 第29-33页 |
| ·破产概率的界 | 第33-36页 |
| ·结论 | 第36-38页 |
| 6 随机利率变保费率风险模型的破产概率 | 第38-44页 |
| ·引言 | 第38-39页 |
| ·模型的引入 | 第39-40页 |
| ·破产概率 φ (u )满足的积微分方程 | 第40-41页 |
| ·应用举例 | 第41-43页 |
| ·结论 | 第43-44页 |
| 7 全文总结与展望 | 第44-45页 |
| 致谢 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-49页 |
| 附录1 硕士期间发表的论文 | 第49-50页 |
| 附录2 | 第50-52页 |
