| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-9页 |
| 插图索引 | 第9-11页 |
| 附表索引 | 第11-12页 |
| 第1章 绪论 | 第12-16页 |
| ·选题背景及其意义 | 第12-13页 |
| ·国内外研究现状 | 第13-15页 |
| ·本文的研究内容安排 | 第15-16页 |
| 第2章 时间序列稳健ARMA 模型的贝叶斯分析 | 第16-27页 |
| ·引言 | 第16页 |
| ·稳健ARMA 模型的统计结构分析 | 第16-18页 |
| ·稳健ARMA 模型参数的贝叶斯分析 | 第18-21页 |
| ·稳健ARMA 模型的似然函数分析 | 第18页 |
| ·参数先验分布的设置 | 第18-19页 |
| ·参数条件后验分布的贝叶斯推断 | 第19-21页 |
| ·MCMC 方法在估计模型参数的后验均值和方差中的应用 | 第21-22页 |
| ·实证分析 | 第22-26页 |
| ·数据 | 第22页 |
| ·建模分析过程 | 第22-26页 |
| ·结论 | 第26-27页 |
| 第3章 时间序列ARFIMA 模型的贝叶斯分析 | 第27-39页 |
| ·引言 | 第27-28页 |
| ·ARFIMA 模型的统计结构分析 | 第28页 |
| ·ARFIMA 模型参数的贝叶斯分析 | 第28-32页 |
| ·ARFIMA 模型的条件似然函数 | 第28-30页 |
| ·参数先验分布的设置 | 第30页 |
| ·参数条件后验分布的贝叶斯推断 | 第30-32页 |
| ·MCMC 方法估计模型参数的后验均值和方差中的应用 | 第32页 |
| ·实证分析 | 第32-38页 |
| ·仿真时间序列分析 | 第32-36页 |
| ·实际案例分析 | 第36-38页 |
| ·结论 | 第38-39页 |
| 第4章 时间序列VARFIMA 模型的贝叶斯分析 | 第39-54页 |
| ·引言 | 第39页 |
| ·VARFIMA 模型的统计结构分析 | 第39-41页 |
| ·VARFIMA 模型参数的贝叶斯分析 | 第41-46页 |
| ·VARFIMA 模型的似然函数分析 | 第41-43页 |
| ·参数先验分布的设置 | 第43-44页 |
| ·参数条件后验分布的贝叶斯推断 | 第44-46页 |
| ·MCMC 方法在估计模型参数的后验均值和方差中应用 | 第46页 |
| ·实证分析 | 第46-53页 |
| ·数据 | 第46-47页 |
| ·建模分析过程 | 第47-53页 |
| ·结论 | 第53-54页 |
| 结论 | 第54-56页 |
| 参考文献 | 第56-60页 |
| 附录A 攻读学位期间的学术成果 | 第60-61页 |
| 附录B WINBUGS 仿真程序 | 第61-71页 |
| 致谢 | 第71页 |
