| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 第1章 绪论 | 第7-15页 |
| ·研究背景 | 第7-10页 |
| ·国内外研究现状 | 第10-13页 |
| ·论文逻辑结构及主要内容 | 第13-15页 |
| 第2章 利率风险管理方法 | 第15-20页 |
| ·表内管理方法 | 第15-18页 |
| ·收益分析法 | 第15-17页 |
| ·经济价值分析法 | 第17-18页 |
| ·表外管理方法 | 第18-19页 |
| ·现阶段我国商业银行应采用的利率风险管理方法 | 第19页 |
| ·小结 | 第19-20页 |
| 第3章 隐含期权对商业银行利率风险的影响 | 第20-27页 |
| ·隐含期权的来源 | 第20页 |
| ·隐含期权对我国商业银行的影响 | 第20-21页 |
| ·具有隐含期权金融工具的利率风险衡量方法 | 第21-23页 |
| ·有效久期和有效凸度 | 第21-23页 |
| ·资本净值变化 | 第23页 |
| ·隐含期权对商业银行利率风险的影响分析 | 第23-25页 |
| ·小结 | 第25-27页 |
| 第4章 有隐含期权资产负债的利率风险管理方法—期权调整利差 | 第27-52页 |
| ·期权调整利差方法 | 第27-30页 |
| ·期权调整利差模型的基本思想 | 第27-28页 |
| ·期权调整利差方法与传统利率风险管理方法的差异 | 第28-29页 |
| ·期权调整利差方法的实现步骤 | 第29-30页 |
| ·基于国债的零息票收益率曲线构造 | 第30-35页 |
| ·零息票收益率曲线 | 第30-31页 |
| ·多项式样条函数模型 | 第31-32页 |
| ·零息票收益率曲线的导出 | 第32-35页 |
| ·利率期限结构的动态模型及其参数估计 | 第35-41页 |
| ·利率期限结构的动态模型 | 第35-36页 |
| ·参数估计方法 | 第36-38页 |
| ·动态利率模型的参数估计 | 第38-41页 |
| ·利率路径的模拟 | 第41-44页 |
| ·蒙特卡罗(Monte-Carlo)模拟技术的基本步骤 | 第41页 |
| ·利率路径的具体实现过程 | 第41-44页 |
| ·现金流的确定及期权调整利差的计算 | 第44-51页 |
| ·提前偿付模型及现金流的确定方法 | 第44-48页 |
| ·期权调整利差计算的具体实现过程 | 第48-51页 |
| ·小结 | 第51-52页 |
| 第5章 结论与展望 | 第52-54页 |
| ·结论 | 第52-53页 |
| ·展望 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
| 附录 | 第57-65页 |
| 致谢 | 第65-66页 |
| 攻读学位期间主要的研究成果 | 第66页 |