基于同业拆借市场的银行系统性风险研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-8页 |
| 1 绪论 | 第8-21页 |
| ·研究的问题 | 第8-11页 |
| ·主要研究的问题 | 第8-9页 |
| ·相关概念的界定 | 第9-10页 |
| ·研究范围的界定 | 第10-11页 |
| ·关键文献评述 | 第11-17页 |
| ·研究意义 | 第17-19页 |
| ·现实意义 | 第17-19页 |
| ·理论意义 | 第19页 |
| ·技术路线与论文结构 | 第19-21页 |
| 2 基于同业拆借市场的银行系统性风险形成机理分析 | 第21-34页 |
| ·银行系统性风险的传染、溢出效应解释 | 第21页 |
| ·银行系统性风险形成机理的直观描述 | 第21-27页 |
| ·银行资产负债表结构的描述 | 第22-23页 |
| ·银行资产负债表的连接关系描述 | 第23-24页 |
| ·基于资产负债表的直观描述 | 第24-27页 |
| ·银行系统性风险形成机理的理论分析 | 第27-33页 |
| ·流动性偏好模型 | 第27-28页 |
| ·基于流动性偏好模型的风险传染效应 | 第28-33页 |
| 本章小结 | 第33-34页 |
| 3 我国银行同业拆借市场的系统性风险模拟仿真研究 | 第34-49页 |
| ·我国同业拆借市场网络结构的经验分析 | 第34-37页 |
| ·基于同业拆借市场双边风险传染的模拟研究 | 第37-48页 |
| ·基本方法 | 第37-39页 |
| ·传染判断 | 第39-41页 |
| ·数据处理 | 第41-43页 |
| ·结果分析 | 第43-48页 |
| 本章小结 | 第48-49页 |
| 4 防范我国银行系统性风险的对策建议 | 第49-56页 |
| ·控制银行系统性风险源头的对策建议 | 第49-52页 |
| ·提升单个银行免疫能力 | 第50-51页 |
| ·选择重点监管目标 | 第51-52页 |
| ·遏制风险传染的对策建议 | 第52-56页 |
| ·优化银行同业拆借市场结构 | 第52-53页 |
| ·银行间救助免疫策略 | 第53-56页 |
| 5 总结和展望 | 第56-58页 |
| ·论文主要内容 | 第56页 |
| ·创新之处 | 第56-57页 |
| ·不足与有待进一步研究的问题 | 第57-58页 |
| 附录1-4 | 第58-66页 |
| 附录1:关于清偿价值Q~A的计算 | 第58-60页 |
| 附录2:信息熵 | 第60-61页 |
| 附录3:银行间风险暴露矩阵推导过程 | 第61-63页 |
| 附录4:我国30家商业银行间风险暴露头寸矩阵 | 第63-66页 |
| 参考文献 | 第66-71页 |
| 致谢 | 第71页 |
