基于实物期权的商业银行投资管理研究

第一章 引言	第1-7页
·银行投资风险管理问题研究现状	第5页
·本文的研究目的和方法	第5-7页
第二章 实物期权估值方法	第7-14页
·实物期权概述	第7-9页
·离散及连续期权模型	第9-14页
第三章 净现值与实物期权投资法比较	第14-18页
·净现值法投资评估	第14-16页
·基于实物期权的投资决策	第16页
·实物期权方法的意义	第16-18页
第四章 商业银行实物期权贷款选择方法	第18-25页
·银行净现值准则贷款方法及不足	第18-20页
·银行实物期权评价方法及案例	第20-23页
·银行贷款期权评价方法意义	第23-25页
第五章 实物期权贷款定价方法	第25-34页
·商业银行贷款定价模型	第25-26页
·实物期权贷款定价方法及案例	第26-31页
·期权定价模型的优缺点	第31-32页
·商业银行贷款定价的特征及建议	第32-34页
第六章 实物期权银行基金管理方法	第34-41页
·银行基金管理的概念	第34页
·多阶段投资基金管理方法及案例	第34-39页
·银行基金管理的现状及发展	第39-41页
第七章 结论	第41-43页
·论文的主要创新和结论	第41页
·进一步研究的展望	第41-43页
附录	第43-44页
参考文献	第44-46页
攻读学位期间的研究成果	第46-47页
致谢	第47-48页
学位论文独创性声明	第48页
学位论文知识产权权属声明	第48页