| 前言 | 第1-18页 |
| 第一章 信用风险与信用风险管理技术手段概述 | 第18-23页 |
| 第一节 信用风险及其特征 | 第18-20页 |
| 一、信用风险的定义 | 第18页 |
| 二、信用风险的特征 | 第18-20页 |
| 第二节 信用风险管理技术手段的演变 | 第20-23页 |
| 一、传统的信用风险管理方法 | 第20-21页 |
| 二、新资本协议内部评级体系与现代信用风脸度量管理模型 | 第21页 |
| 三、信用风险的转移技术 | 第21-23页 |
| 第二章 新巴塞尔资本协议内部信用评级研究 | 第23-33页 |
| 第一节 新巴塞尔资本协议概述 | 第23-24页 |
| 第二节 内部评级体系的理论框架 | 第24-26页 |
| 第三节 内部评级体系的核心——四大风险要素剖析 | 第26-33页 |
| 一、违约概率（PD） | 第26-29页 |
| 二、违约损失率（LGD） | 第29-31页 |
| 三、违约敞口（EAD） | 第31-32页 |
| 四、期限（M） | 第32-33页 |
| 第三章 现代信用风险度量管理模型研究 | 第33-57页 |
| 第一节 CREDITMETRICS模型 | 第33-43页 |
| 一、CreditMetrics 模型的计算 | 第34-42页 |
| 二、CreditMetrics 模型评价 | 第42-43页 |
| 第二节 KMV 模型 | 第43-48页 |
| 一、KMV 模型的计算过程 | 第44-47页 |
| 二、KMV 模型的评价 | 第47-48页 |
| 第三节 CREDITRISK+模型 | 第48-53页 |
| 一、模型的基础:违约事件的泊松分布 | 第48-49页 |
| 二、CreditRisk+模型的建模技术框架 | 第49-52页 |
| 三、CreditRisk+模型的优缺点分析 | 第52-53页 |
| 第四节 各种信用风险度量模型特征的比较分析研究 | 第53-57页 |
| 第四章 国有商业银行信用风险管理的完善 | 第57-76页 |
| 第一节 目前国有商业银行信用风险及信用风险管理状况 | 第57-62页 |
| 一、我国国有商业银行信用风险状况的判断 | 第57-58页 |
| 二、银行不良贷款率与经济发展状况的实证分析 | 第58-60页 |
| 三、国有商业银行信用风险管理的现状和问题 | 第60-62页 |
| 第二节 中国银行业建立内部评级体系的战略思考 | 第62-70页 |
| 一、商业银行建立IRB 体系的意义 | 第62-65页 |
| 二、中国银行业建立内部评级体系存在的主要困难 | 第65-67页 |
| 三、中国银行业建立内部评级体系的战略构想 | 第67-70页 |
| 第三节 完善国有商业银行的信用风险管理 | 第70-76页 |
| 一、商业银行自身要做的工作 | 第70-74页 |
| 二、规范发展债券市场和股票市场，为银行信用风险管理创造良好外部环境 | 第74-76页 |
| 参考文献 | 第76-81页 |
| 后记 | 第81-82页 |
| 致谢 | 第82页 |
