| 第1章 绪论 | 第1-11页 |
| ·本研究课题的学术背景及其意义 | 第7-8页 |
| ·论文研究的主要内容和目的 | 第8页 |
| ·论文研究对象、思路和方法 | 第8-9页 |
| ·论文的结构安排 | 第9页 |
| ·论文可能的创新之处和不足 | 第9-11页 |
| 第2章 股票价格波动和股票市场理论概述 | 第11-32页 |
| ·股票价格 | 第12-13页 |
| ·股票价格 | 第12-13页 |
| ·影响股票价格波动的因素分析：从经济和非经济的角度 | 第13-16页 |
| ·影响我国股票市场价格波动的因素 | 第13-16页 |
| ·影响股票价格波动的因素分析：从市场参与主体的角度 | 第16-18页 |
| ·股票市场理论与股票价格波动 | 第18-32页 |
| ·有效市场假说 | 第18-24页 |
| ·分形市场理论 | 第24-26页 |
| ·行为金融学 | 第26-32页 |
| 第3章 理论与方法 | 第32-41页 |
| ·市场群体概念 | 第32-38页 |
| ·证券市场群体多空行为概论 | 第32-38页 |
| ·证券市场群体多空行为指标构造原理 | 第38-41页 |
| ·传统群体多空行为指标的构造 | 第38-40页 |
| ·基于市场广度角度的群体多空行为指标的构造原理 | 第40-41页 |
| 第4章 市场群体多空行为与市场价格波动关系实证研究 | 第41-48页 |
| ·研究思路 | 第41页 |
| ·指标设计 | 第41-43页 |
| ·市场群体多空行为 | 第41-42页 |
| ·上证收益率 | 第42-43页 |
| ·市场群体多空行为与收益率关系实证分析 | 第43-48页 |
| ·指标参数的选择 | 第43-45页 |
| ·两指标的回归分析 | 第45-47页 |
| ·回归分析结论 | 第47-48页 |
| 第5章 基于市场群体多空行为的中国股票市场价格波动特征研究 | 第48-70页 |
| ·研究思路 | 第48页 |
| ·指标设计 | 第48-51页 |
| ·市场横向群体多空指标模型设计 | 第48-50页 |
| ·市场纵向群体多空指标模型设计 | 第50-51页 |
| ·横向多空指标与纵向多空指标组合情况分类 | 第51-53页 |
| ·中国证券市场横向多空指标与纵向多空指标组合情况实证分析 | 第53-65页 |
| ·横向多空指标与纵向多空指标组合分布规律 | 第53-56页 |
| ·横向多空指标与纵向多空指标组合分布统计特征总结 | 第56-61页 |
| ·基于横、纵多空指标组合分布的大盘涨跌周期规律分析 | 第61-65页 |
| ·转势组合发出信号后大盘指数波动特征分析 | 第65-70页 |
| ·群体多空指标组合的确立 | 第65-66页 |
| ·转势组合与其出现后大盘走势情况列联表检验 | 第66页 |
| ·转势组合和其后不同时期收益率波动的列联表检验 | 第66-70页 |
| 结论 | 第70-71页 |
| 致谢 | 第71-72页 |
| 参考文献 | 第72-76页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果 | 第76页 |
