“上证指数交易系统”的研究与设计
| 第1章 绪论 | 第1-14页 |
| ·交易系统的国外研究现状 | 第10-11页 |
| ·交易系统的国内研究现状 | 第11-12页 |
| ·本文研究意义 | 第12页 |
| ·本文研究内容 | 第12-14页 |
| 第2章 交易系统介绍 | 第14-18页 |
| ·交易系统的发展 | 第14-15页 |
| ·交易模型的定义 | 第15-16页 |
| ·交易模型的分类 | 第16页 |
| ·交易系统的作用 | 第16-18页 |
| 第3章 “上证指数交易系统”的作用 | 第18-24页 |
| ·研判大势的指标 | 第18页 |
| ·指导个股的投资 | 第18-21页 |
| ·上证指数和个股的相关性分析 | 第18-20页 |
| ·对个股投资的指导作用 | 第20-21页 |
| ·指导相关金融衍生产品的投资 | 第21-24页 |
| ·投资股票指数 | 第22页 |
| ·投资股票期权 | 第22-23页 |
| ·投资股指期货 | 第23-24页 |
| 第4章 “上证指数交易系统”的设计 | 第24-36页 |
| ·交易系统设计原理 | 第24-30页 |
| ·市场供求关系 | 第24-25页 |
| ·股价弹性理论 | 第25-26页 |
| ·历史重演理论 | 第26-30页 |
| ·交易系统买入信号设计 | 第30-32页 |
| ·交易系统卖出信号设计 | 第32-35页 |
| ·交易系统程序的整合与调试 | 第35-36页 |
| 第5章 “上证指数交易系统”的仿真检验 | 第36-51页 |
| ·交易系统仿真检验的原则 | 第36-39页 |
| ·交易成本 | 第36-37页 |
| ·交易的时机与价位 | 第37-38页 |
| ·交易的回波效应 | 第38页 |
| ·突发事件 | 第38-39页 |
| ·准备检验数据 | 第39-40页 |
| ·数据的完整性 | 第39页 |
| ·数据的连接方式 | 第39-40页 |
| ·检验的统计学标准 | 第40-41页 |
| ·统计误差 | 第40页 |
| ·稳定性 | 第40-41页 |
| ·交易系统检验内容 | 第41-43页 |
| ·检验内容 | 第41-42页 |
| ·检验报告 | 第42-43页 |
| ·交易系统检验模型设计 | 第43-44页 |
| ·交易系统检验结果分析 | 第44-51页 |
| ·多头全程检验 | 第44-47页 |
| ·多头牛、熊市检验 | 第47-48页 |
| ·空头全程检验 | 第48-51页 |
| 第6章 “上证指数交易系统”的后期工作 | 第51-55页 |
| ·交易系统的优化 | 第51-52页 |
| ·交易系统的外推检验 | 第52-53页 |
| ·交易系统的实战检验 | 第53页 |
| ·交易系统的监控和维护 | 第53-55页 |
| 第7章 “上证指数交易系统”的使用 | 第55-59页 |
| ·适用对象 | 第55-57页 |
| ·与上证指数显著正相关的证券 | 第55页 |
| ·与上证指数显著负相关的证券 | 第55-56页 |
| ·各种级别资金的投资策略 | 第56页 |
| ·理性的、了解该系统的投资者 | 第56-57页 |
| ·信号及使用级别 | 第57-59页 |
| ·信号级别 | 第57页 |
| ·使用级别 | 第57-59页 |
| 结论 | 第59-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |
| 参考文献 | 第61-63页 |
| 附录 | 第63-69页 |
| 攻读硕士学位期间发表论文及科研成果 | 第69页 |
