| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-12页 |
| 第1章 绪论 | 第12-22页 |
| ·背景和意义 | 第12-14页 |
| ·国内外研究综述 | 第14-19页 |
| ·存货质押融资的研究现状 | 第14-15页 |
| ·存货质押融资风险管理的研究现状 | 第15-17页 |
| ·风险测度技术的研究现状 | 第17-19页 |
| ·主要内容 | 第19-20页 |
| ·数据来源 | 第20页 |
| ·研究方法和技术路线 | 第20-21页 |
| ·主要结论 | 第21-22页 |
| 第2章 存货质押融资业务及其风险分析 | 第22-34页 |
| ·存货质押融资的基本内涵 | 第22-23页 |
| ·国内外存货质押融资的发展现状 | 第23-27页 |
| ·国外存货质押融资的业务模式 | 第23-25页 |
| ·国内存货质押融资的业务模式 | 第25-26页 |
| ·国内外存货质押融资发展现状 | 第26-27页 |
| ·存货质押融资业务的风险分析与管理 | 第27-34页 |
| ·金融风险及其管理 | 第27-28页 |
| ·存货质押融资业务的风险分析 | 第28-30页 |
| ·存货质押融资业务价格风险分析与管理 | 第30-34页 |
| 第3章 基于集成风险的存货质押融资的价格风险分析 | 第34-39页 |
| ·集成风险及其管理思想 | 第34-35页 |
| ·基于集成风险的存货质押融资业务的价格风险分析 | 第35-36页 |
| ·存货质押融资业务集成风险的内涵 | 第35页 |
| ·基于集成风险的存货质押融资业务价格风险 | 第35-36页 |
| ·质押物及质押物组合价格影响因素分析 | 第36-39页 |
| ·质押物价格影响因素分析 | 第36-37页 |
| ·质物组合价格影响因素分析 | 第37-39页 |
| 第4章 基于Copula函数的VaR计算 | 第39-54页 |
| ·风险价值VaR | 第39-43页 |
| ·VaR的概念 | 第39-41页 |
| ·VaR的计算方法 | 第41-42页 |
| ·基于回顾测试的VaR准确性检验 | 第42-43页 |
| ·Copula理论与相关性分析 | 第43-50页 |
| ·Copula函数的定义及定理 | 第43-44页 |
| ·常用Copula函数的相关性度量与分类 | 第44-48页 |
| ·Copula模型的参数估计 | 第48-49页 |
| ·Copula模型的检验与评价 | 第49-50页 |
| ·基于Copula的VaR算法的Monte Carlo模拟 | 第50-54页 |
| 第5章 实证分析 | 第54-72页 |
| ·样本质物的选取 | 第54-56页 |
| ·样本质物选取条件分析 | 第54-55页 |
| ·样本质物的价格波动分析 | 第55-56页 |
| ·模型假设 | 第56-57页 |
| ·样本数据选取与统计特征描述 | 第57-61页 |
| ·样本数据的选取 | 第57-59页 |
| ·样本数据的统计特征描述 | 第59-61页 |
| ·基于Copula的相依结构分析 | 第61-67页 |
| ·边缘分布的选择与确定 | 第61-63页 |
| ·Copula函数的选择与参数估计 | 第63-66页 |
| ·Copula模型的评价 | 第66-67页 |
| ·质物组合VaR的Monte Carlo模拟与正确性检验 | 第67-71页 |
| ·质物组合VaR的Monte Carlo模拟仿真计算 | 第67-70页 |
| ·质物组合VaR正确性检验 | 第70-71页 |
| ·结果分析 | 第71-72页 |
| 结论 | 第72-73页 |
| 致谢 | 第73-74页 |
| 参考文献 | 第74-77页 |
| 附录 | 第77-92页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文及科研实践 | 第92页 |
