| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 引言 | 第9-11页 |
| 第1章 证券投资基金概述 | 第11-25页 |
| 1．1 证券投资基金简介 | 第11-14页 |
| 1．1．1 证券投资基金的定义 | 第11-12页 |
| 1．1．2 证券投资基金的特点 | 第12页 |
| 1．1．3 证券投资基金的作用 | 第12-14页 |
| 1．2 证券投资基金的分类 | 第14-17页 |
| 1．2．1 投资基金的一般分类 | 第14页 |
| 1．2．2 证券投资基金的一般分类 | 第14-17页 |
| 1．2．3 共同基金的分类 | 第17页 |
| 1．3 证券投资基金发展历史及现状 | 第17-25页 |
| 1．3．1 海外证券投资基金发展历史回顾 | 第17-19页 |
| 1．3．2 我国证券投资基金发展历史回顾 | 第19-23页 |
| 1．3．3 我国证券投资基金发展的法律政策环境 | 第23-25页 |
| 第2章 证券投资基金业绩评估文献回顾 | 第25-35页 |
| 2．1 证券投资基金业绩研究综述 | 第25-32页 |
| 2．1．1 国外基金业绩研究动态 | 第25-29页 |
| 2．1．2 国内基金业绩研究状况 | 第29-31页 |
| 2．1．3 我国证券投资基金业绩研究与国外的差距 | 第31-32页 |
| 2．2 证券投资基金业绩评估的意义 | 第32-35页 |
| 第3章 证券投资基金业绩分析的理论基础 | 第35-47页 |
| 3．1 投资组合选择理论 | 第35-37页 |
| 3．1．1 马柯维茨有效组合的基本假设 | 第35-36页 |
| 3．1．2 收益与风险 | 第36-37页 |
| 3．2 资本资产定价理论 | 第37-42页 |
| 3．3 有效市场假说 | 第42-47页 |
| 3．3．1 有效市场 | 第42-43页 |
| 3．3．2 有效市场假说的实证检验 | 第43-45页 |
| 3．3．3 对市场有效假说的批评 | 第45-46页 |
| 3．3．4 基金业绩与市场有效假说的关系 | 第46-47页 |
| 第4章 证券投资基金业绩评估体系的构建 | 第47-63页 |
| 4．1 基金风险评估方法 | 第47-49页 |
| 4．1．1 总风险标准差 | 第47页 |
| 4．1．2 系统风险β系数 | 第47-48页 |
| 4．1．3 风险价值VaR | 第48-49页 |
| 4．2 基金收益评价方法 | 第49-59页 |
| 4．2．1 基金业绩评价的传统方法 | 第49-53页 |
| 4．2．2 风险调整指数方法 | 第53-54页 |
| 4．2．3 基金的证券选择能力研究 | 第54-56页 |
| 4．2．4 基金选择市场时机能力研究 | 第56页 |
| 4．2．5 基金业绩持续性分析研究方法 | 第56-57页 |
| 4．2．6 基金的业绩贡献分析研究 | 第57-59页 |
| 4．3 基金业绩综合评估体系的建立 | 第59-61页 |
| 4．3．1 基于层次分析法的基金业绩综合评估体系的建立 | 第59-60页 |
| 4．3．2 基于因子分析法的基金业绩综合评估体系的建立 | 第60-61页 |
| 4．4 基于聚类分析的基金分类研究 | 第61-63页 |
| 第5章 我国证券投资基金业绩实证分析 | 第63-73页 |
| 5．1 研究设计 | 第63-64页 |
| 5．1．1 研究样本的选取 | 第63页 |
| 5．1．2 数据来源及数据处理 | 第63-64页 |
| 5．2 实证结果 | 第64-70页 |
| 5．2．1 基于因子分析方法的业绩评估结果 | 第64-69页 |
| 5．2．2 聚类分析结果 | 第69-70页 |
| 5．3 实证结果分析 | 第70-73页 |
| 第6章 影响我国基金业绩原因探讨及相关建议 | 第73-81页 |
| 6．1 增加我国证券投资基金信息披露的频率和内容 | 第73-74页 |
| 6．2 加大对公众投资者的教育投入，培养成熟的投资理念 | 第74-75页 |
| 6．3 创建完善的基金管理人竞争市场 | 第75页 |
| 6．4 通过金融工具创新形成产品结构合理的金融市场 | 第75-77页 |
| 6．5 以客户为中心进行基金产品创新 | 第77页 |
| 6．6 进一步完善基金管理公司法人治理结构 | 第77-80页 |
| 6．7 加快基金管理公司国际化进程 | 第80-81页 |
| 参考文献 | 第81-84页 |
| 后记 | 第84页 |
