All-pass模型及传统的时间序列模型在中国股票市场中的实证研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 第一章 引言 | 第9-14页 |
| ·研究意义 | 第9-10页 |
| ·国内外研究现状 | 第10-12页 |
| ·对股票价格是否可预测性的研究 | 第10-11页 |
| ·时间序列模型的研究现状 | 第11-12页 |
| ·本文内容与结构 | 第12-14页 |
| 第二章 研究中国股票市场的基本工具和方法 | 第14-19页 |
| ·研究股票价格波动的基本工具 | 第14-15页 |
| ·股票市场预测的基本方法 | 第15-19页 |
| ·定性分析 | 第15-16页 |
| ·定量分析 | 第16-19页 |
| 第三章 我国股市传统的时间序列模型实证研究 | 第19-39页 |
| ·ARMA模型简介 | 第19-22页 |
| ·ARMA模型的一般形式 | 第19-20页 |
| ·建立ARMA模型的一般步骤 | 第20-22页 |
| ·ARCH类模型简介 | 第22-25页 |
| ·ARCH模型的一般形式 | 第22-23页 |
| ·ARCH模型的拓广 | 第23-24页 |
| ·ARCH效应的检验方法 | 第24-25页 |
| ·实证分析 | 第25-36页 |
| ·样本的选取及数据的处理 | 第25-26页 |
| ·收益率序列的特性 | 第26-28页 |
| ·上证综合指数收益率的模型结果 | 第28-33页 |
| ·深证综合指数收益率的模型结果 | 第33-36页 |
| ·模型结果分析 | 第36-39页 |
| 第四章 AP模型 | 第39-53页 |
| ·AP模型简介 | 第39-40页 |
| ·参数估计 | 第40-48页 |
| ·LAD准则的推导 | 第40-43页 |
| ·利用非线性规划求解LAD估计量 | 第43-45页 |
| ·利用遗传算法求解LAD估计量 | 第45-48页 |
| ·上证综合指数的AP模型实证分析 | 第48-50页 |
| ·非线性规划求解结果 | 第48-49页 |
| ·遗传算法求解结果 | 第49-50页 |
| ·深证综合指数的AP模型结果 | 第50-51页 |
| ·非线性规划求解结果 | 第50-51页 |
| ·遗传算法求解结果 | 第51页 |
| ·结果分析 | 第51-53页 |
| 第五章 研究趋势 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
| 致谢 | 第57页 |
