| 摘要 | 第1-3页 |
| ABSTRACT | 第3-6页 |
| 第一章 可转换债券概述 | 第6-10页 |
| 第1 节可转换债券的定义及特点 | 第6-7页 |
| 第2 节可转换债券的发展史及现状 | 第7-10页 |
| 第二章 可转债定价模型概述 | 第10-18页 |
| 第1 节可转债价值分析 | 第10-11页 |
| 第2 节建立定价模型的方法 | 第11-14页 |
| 第3 节模型中的利率问题 | 第14-18页 |
| 第三章 MONTE CARLO 方法在模型中的应用 | 第18-36页 |
| 第1 节 MONTE CARLO方法概述 | 第18-20页 |
| 第2 节证券市场的数学描述 | 第20-28页 |
| 第3 节有关结论向多时段市场的推广 | 第28-32页 |
| 第4 节带跳的MONTE CARLO方法及其在模型中的应用 | 第32-36页 |
| 第四章 基于我国可转债市场的模型检验 | 第36-39页 |
| 招行转债定价模型 | 第36-39页 |
| 第五章 结论 | 第39-40页 |
| 致谢 | 第40-41页 |
| 参考文献 | 第41页 |