| 第一章 导论 | 第1-13页 |
| §1-1 选题背景 | 第8-9页 |
| §1-2 VaR风险管理研究综述 | 第9-11页 |
| 1-2-1 国外理论研究综述 | 第9-10页 |
| 1-2-2 国内理论研究概述 | 第10-11页 |
| §1-3 本文的研究方法和创新点 | 第11页 |
| 1-3-1 研究方法 | 第11页 |
| 1-3-2 本文创新点 | 第11页 |
| §1-4 论文的结构安排 | 第11-13页 |
| 第二章 商业银行信用风险管理实践 | 第13-21页 |
| §2-1 商业银行信用风险的概念和特征 | 第13-14页 |
| 2-1-1 信用风险的概念 | 第13页 |
| 2-1-2 信用风险的特征 | 第13-14页 |
| §2-2 信贷产品 | 第14-16页 |
| 2-2-1 贷款 | 第15页 |
| 2-2-2 表外信贷等价物 | 第15页 |
| 2-2-3 信贷衍生产品 | 第15-16页 |
| §2-3 信用风险模型的演进 | 第16-19页 |
| 2-3-1 传统模型 | 第16-17页 |
| 2-3-2 现代模型 | 第17-18页 |
| 2-3-3 基于VaR的度量模型 | 第18-19页 |
| §2-4 我国商业银行信用风险管理实践 | 第19-21页 |
| 2-4-1 我国信用风险管理现状 | 第19-20页 |
| 2-4-2 信用风险管理中的不足 | 第20-21页 |
| 第三章 基于VaR的信用风险量化模型 | 第21-37页 |
| §3-1 VaR方法的基本理论 | 第21-23页 |
| 3-1-1 VaR的原理 | 第21页 |
| 3-1-2 VaR参数的选择 | 第21-22页 |
| 3-1-3 VaR的两种计算方法 | 第22-23页 |
| §3-2 基于VaR的信用风险模型概述 | 第23-31页 |
| 3-2-1 CreditMetrics模型 | 第23-24页 |
| 3-2-2 KMV模型 | 第24-25页 |
| 3-2-3 CreditRisk+模型 | 第25-29页 |
| 3-2-4 CPV模型 | 第29-31页 |
| §3-3 模型的综合比较 | 第31-33页 |
| §3-4 模型在中国的适用性分析 | 第33-35页 |
| §3-5 贷款风险度方法与CreditRisk+模型 | 第35-37页 |
| 3-5-1 贷款风险度方法简介 | 第35-36页 |
| 3-5-2 贷款风险度的不足 | 第36页 |
| 3-5-3 比较与借鉴 | 第36-37页 |
| 第四章 CreditRisk+模型的实证研究 | 第37-44页 |
| §4-1 研究设计 | 第37-40页 |
| 4-1-1 研究的目的 | 第37页 |
| 4-1-2 样本的选择 | 第37-38页 |
| 4-1-3 参数来源说明 | 第38-40页 |
| §4-2 模型运算 | 第40-42页 |
| §4-3 研究结论 | 第42-44页 |
| 第五章 结束语 | 第44-45页 |
| 参考文献 | 第45-47页 |
| 致谢 | 第47-48页 |
| 攻读学位期间所取得的相关科研成果 | 第48页 |