| 摘 要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 1 绪 论 | 第8-18页 |
| ·研究的背景和意义 | 第8-9页 |
| ·国内外理论研究动态 | 第9-13页 |
| ·国内实证研究综述 | 第13-16页 |
| ·研究思路和创新点 | 第16-18页 |
| 2 动量策略盈利的理论解释 | 第18-30页 |
| ·股票价格决定的基本模型 | 第18-19页 |
| ·风险因素分析模型 | 第19-20页 |
| ·反应不足模型分析 | 第20-24页 |
| ·反应过度模型 | 第24-27页 |
| ·提前滞后反应 | 第27-28页 |
| ·自相关关系与动量策略的关系 | 第28-30页 |
| 3 我国股票市场的动量现象的实证研究 | 第30-45页 |
| ·策略组合的形成 | 第30-31页 |
| ·数据选取和处理方法 | 第31-32页 |
| ·实证结果 | 第32-40页 |
| ·自相关检验 | 第40-45页 |
| 4 结论和启示 | 第45-47页 |
| 致 谢 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-52页 |
| 附录1 攻读学位期间发表论文目录 | 第52-53页 |
| 附录2 我国股票市场下降阶段动量策略盈利性检验 | 第53-54页 |
| 附录3 基于bootstrap模拟的资产组合自相关系数和交叉的相关系数分布图 | 第54页 |