我国养老保险基金投资的风险测度研究
| 致谢 | 第1-6页 |
| 中文摘要 | 第6-7页 |
| ABSTRACT | 第7-10页 |
| 1 绪论 | 第10-14页 |
| ·研究背景与意义 | 第10-11页 |
| ·研究背景 | 第10-11页 |
| ·研究意义 | 第11页 |
| ·研究内容与研究方法 | 第11-14页 |
| ·研究内容 | 第11-12页 |
| ·研究方法 | 第12-14页 |
| 2 基础理论及研究综述 | 第14-25页 |
| ·概念界定与基础理论 | 第14-19页 |
| ·养老保险基金概念的界定 | 第14-16页 |
| ·我国养老保险基金投资的基本原则 | 第16-17页 |
| ·养老保险基金投资风险理论 | 第17-19页 |
| ·风险度量国外研究现状综述 | 第19-22页 |
| ·风险度量国内研究现状综述 | 第22-23页 |
| ·小结 | 第23-25页 |
| 3 养老保险基金投资方式及风险分析 | 第25-38页 |
| ·养老保险基金投资工具 | 第25-30页 |
| ·传统投资工具 | 第25-29页 |
| ·创新投资工具 | 第29-30页 |
| ·养老保险基金投资风险识别 | 第30-34页 |
| ·养老保险基金投资的非系统性风险 | 第31-33页 |
| ·养老保险基金投资的系统性风险 | 第33-34页 |
| ·养老保险基金投资运营存在的问题及相关案例 | 第34-38页 |
| ·基金投资渠道狭窄 | 第34-36页 |
| ·基金运营缺乏有效监管 | 第36-37页 |
| ·投资风险管理水平低 | 第37-38页 |
| 4 养老保险基金投资资本市场的风险测度方法分析 | 第38-52页 |
| ·方差或标准差法 | 第38-40页 |
| ·方法的产生 | 第38页 |
| ·方法的定义与计算 | 第38-40页 |
| ·VaR法 | 第40-45页 |
| ·VaR方法的产生与定义 | 第40-42页 |
| ·VaR方法的计算 | 第42-45页 |
| ·CVaR风险度量方法 | 第45-48页 |
| ·CVaR的定义 | 第45-47页 |
| ·CVaR的性质 | 第47页 |
| ·CVaR的计算方法 | 第47-48页 |
| ·CDaR风险度量方法 | 第48-52页 |
| ·CDaR的定义 | 第48-49页 |
| ·CDaR的性质 | 第49页 |
| ·CDaR的参数选择 | 第49-52页 |
| 5 社保基金投资风险度量数据分析及优化组合 | 第52-65页 |
| ·样本选择 | 第52-53页 |
| ·社保基金投资组合风险计算 | 第53-57页 |
| ·收益率和方差的计算 | 第53-55页 |
| ·VaR的计算 | 第55-56页 |
| ·CVaR的计算 | 第56页 |
| ·CDaR的计算 | 第56-57页 |
| ·国外养老保险基金投资的风险测度借鉴 | 第57-59页 |
| ·美国、欧洲养老保险风险管理概述 | 第57-59页 |
| ·对我国的主要借鉴 | 第59页 |
| ·基于CDaR的投资组合优化模型 | 第59-62页 |
| ·基于CDaR的最优股票投资组合的计算 | 第62-65页 |
| 6 相关政策建议 | 第65-67页 |
| 7 本文主要结论 | 第67-68页 |
| 参考文献 | 第68-70页 |
| 作者简历 | 第70-72页 |
| 学位论文数据集 | 第72页 |
