基于缺口理论的银行利率风险管理研究
| 1 绪论 | 第1-9页 |
| ·问题的提出及研究的意义 | 第7-8页 |
| ·研究的思路及文章的结构 | 第8-9页 |
| 2 利率风险的概念及其表现 | 第9-15页 |
| ·利率风险的定义及分类 | 第9-10页 |
| ·利率风险在我国的表现形式 | 第10-15页 |
| ·重新定价风险表现 | 第10-11页 |
| ·基差利率风险表现 | 第11-12页 |
| ·利率期权风险表现 | 第12-13页 |
| ·收益曲线风险表现 | 第13-15页 |
| 3 利率风险缺口理论概述 | 第15-24页 |
| ·资产负债管理理论概述 | 第15-16页 |
| ·敏感性缺口理论概述 | 第16-19页 |
| ·缺口管理的含义 | 第16-17页 |
| ·缺口管理的原理 | 第17-19页 |
| ·持续期缺口理论概述 | 第19-24页 |
| ·持续期概念简介 | 第19-20页 |
| ·持续期与利率敏感性 | 第20-22页 |
| ·持续期缺口管理原理 | 第22-24页 |
| 4 利率风险产生因素分析 | 第24-34页 |
| ·外部因素:经济环境及政策波动 | 第24-25页 |
| ·金融深化程度不足 | 第24页 |
| ·历史负担沉重 | 第24-25页 |
| ·货币政策的负面影响 | 第25页 |
| ·内部因素:商业银行内部管理 | 第25-29页 |
| ·收入结构不尽合理 | 第25-27页 |
| ·资产负债结构失调 | 第27页 |
| ·缺少完整组织体系 | 第27-28页 |
| ·缺乏风险管理工具 | 第28页 |
| ·缺乏风险预警机制 | 第28-29页 |
| ·预期因素:利率市场化 | 第29-34页 |
| ·利率市场化对银行“三性”的影响 | 第29-30页 |
| ·利率市场化初期的阶段性风险 | 第30-33页 |
| ·利率市场化中后期的长期性风险 | 第33-34页 |
| 5 基于缺口模型的银行利率风险实证分析 | 第34-50页 |
| ·敏感性缺口模型应用及分析 | 第34-44页 |
| ·我国商业银行整体风险缺口分析 | 第34-38页 |
| ·我国主要商业银行的利率敏感性分析 | 第38-42页 |
| ·对敏感性资产负债缺口管理方法的评价 | 第42-44页 |
| ·持续期缺口模型应用及其分析 | 第44-50页 |
| ·我国某商业银行持续期分析 | 第44-48页 |
| ·对持续期缺口管理的评价 | 第48-50页 |
| 6 增强利率风险管理效果的条件分析 | 第50-59页 |
| ·利率水平的准确预测 | 第50-53页 |
| ·影响利率预测的因素 | 第51-52页 |
| ·未来利率风险预测 | 第52-53页 |
| ·外部金融环境的完善 | 第53-55页 |
| ·利率市场化的实现 | 第53-54页 |
| ·市场基准利率的形成 | 第54-55页 |
| ·金融货币市场的建设 | 第55页 |
| ·商业银行内部体制的健全 | 第55-59页 |
| ·定价机制的完善 | 第55-56页 |
| ·信贷管理水平的提高 | 第56-57页 |
| ·组织管理体系的完善 | 第57-58页 |
| ·风险管理模型的构建 | 第58-59页 |
| 结论 | 第59-61页 |
| 致谢 | 第61-62页 |
| 参考文献 | 第62-64页 |
