政策因素对我国股市波动影响的实证研究

0 导论	第1-12页
·论文选题的意义	第10页
·文献综述	第10-11页
·论文的结构	第11-12页
1 宏观政策对我国股市波动影响的实证研究	第12-19页
·宏观政策与股市波动	第12-16页
·利率视角:货币政策对股市波动影响的有效性	第16-18页
·本章小结	第18-19页
2 政策事件对股市周期影响的研究分析	第19-26页
·引言	第19-20页
·政策顶、政策底对股市周期的影响的基本描述	第20-23页
·初步分析	第23页
·进一步的分析及本章小结	第23-26页
3 用ARCH族模型对我国股市波动性的实证分析	第26-37页
·ARCH类模型的简介	第26-29页
·研究样本及适用条件的检验	第29-30页
·波动性的实证结果	第30-33页
·股市波动特性的政策解释	第33-37页
4 政策事件对股市收益影响的风险测量研究	第37-45页
·VaR计量方法	第37页
·数据分析和阶段划分	第37-38页
·模型检验结果	第38-40页
·政策事件对股市收益影响的风险测量结果	第40-44页
·VaR与收益率的对应关系及其分析	第44页
·本章小结	第44-45页
5 我国股市在两种状态下的周内效应的对比研究	第45-54页
·引言	第45-46页
·数据和分析法	第46-49页
·我国股市周内效应的实证结果	第49-52页
·进一步分析与结论	第52-54页
6 进一步规范和发展我国证券市场的建议	第54-56页
参考文献	第56-58页
后记	第58页