| 0 引言 | 第1-10页 |
| ·选题的意义 | 第7页 |
| ·国内外研究现状 | 第7-8页 |
| ·本文主要内容 | 第8-10页 |
| 1 我国利率预期分析 | 第10-21页 |
| ·概述 | 第10-11页 |
| ·利率市场化 | 第11-14页 |
| ·国际经验 | 第11-13页 |
| ·我国的利率市场化 | 第13-14页 |
| ·利率期限结构 | 第14-17页 |
| ·几种利率期限结构理论 | 第15-17页 |
| ·我国利率期限结构研究现状 | 第17页 |
| ·金融业务综合化的利率效应 | 第17-21页 |
| ·金融业务综合化 | 第17-18页 |
| ·金融业务综合化对利率的影响 | 第18-21页 |
| 2 商业银行利率风险的计量方法 | 第21-43页 |
| ·利率收益率变动分析 | 第21-24页 |
| ·理论概述 | 第21-22页 |
| ·实例分析 | 第22-24页 |
| ·利率敏感性缺口分析 | 第24-28页 |
| ·理论概述 | 第24-25页 |
| ·实例分析 | 第25-28页 |
| ·持续期 | 第28-33页 |
| ·持续期模型(duration gap model) | 第28-29页 |
| ·持续期模型中凸性(convexity)与漂移度(drift) | 第29-31页 |
| ·持续期的改进 | 第31-32页 |
| ·实例说明 | 第32-33页 |
| ·VAR | 第33-40页 |
| ·历史模拟法 | 第34-38页 |
| ·分析方法 | 第38-39页 |
| ·Monte Carlo模拟法 | 第39页 |
| ·VAR计算的三种方法比较 | 第39-40页 |
| ·压力测试 | 第40-43页 |
| ·情景分析 | 第41-42页 |
| ·系统化压力测试 | 第42-43页 |
| 3 商业银行利率风险管理方法 | 第43-54页 |
| ·资产负债管理 | 第43-45页 |
| ·资产负债管理理论 | 第43-44页 |
| ·利率风险的资产负债管理策略 | 第44页 |
| ·发展 | 第44-45页 |
| ·资产负债表外管理 | 第45-54页 |
| ·资产负债表外管理理论 | 第45页 |
| ·资产负债表外管理方法 | 第45-54页 |
| 4 我国商业银行利率风险管理应遵循的原则 | 第54-56页 |
| ·巴塞尔新资本协议 | 第54页 |
| ·利率风险衡量的通用原则 | 第54-56页 |
| 参考文献 | 第56-59页 |
| 致谢 | 第59页 |