| 第一章 引言 | 第1-16页 |
| 1．1 问题描述 | 第9-13页 |
| 1．2 本文研究内容及研究特点 | 第13-16页 |
| 第二章 商业银行资产负债管理发展历程及动向 | 第16-28页 |
| 2．1 西方商业银行资产负债管理发展沿革 | 第16-21页 |
| 2．2 国际银行业的发展趋势 | 第21-23页 |
| 2．3 Basel委员会的监管实践变革 | 第23-24页 |
| 2．4 我国商业银行资产负债比例管理 | 第24-26页 |
| 2．5 小结 | 第26-28页 |
| 第三章 流动性风险与最优存贷款定价 | 第28-41页 |
| 3．1 流动性风险管理 | 第28-29页 |
| 3．2 流动性风险的测量 | 第29-37页 |
| 3．3 最优准备金和最优存贷款定价的研究 | 第37-40页 |
| 3．4 小结 | 第40-41页 |
| 第四章 利率风险管理中的若干问题 | 第41-60页 |
| 4．1 利率表示法及其对金融产品的定价 | 第41-42页 |
| 4．2 利率风险及其类型 | 第42-45页 |
| 4．3 利率风险管理与其它金融风险管理的关系 | 第45-47页 |
| 4．4 利率风险的测度问题不同期限结构下的展期 | 第47-58页 |
| 4．5 小结 | 第58-60页 |
| 第五章 基于VaR与资产组合选择的资产负债管理研究 | 第60-85页 |
| 5．1 基于VaR的风险测度 | 第60-72页 |
| 5．2 资产负债管理的资产组合选择方法 | 第72-85页 |
| 第六章 中国商业银行风险管理组织体系研究 | 第85-100页 |
| 6．1 传统商业银行风险管理的基础司库作为成本中心 | 第85-90页 |
| 6．2 商业银行流程再造 | 第90-99页 |
| 6．3 小结 | 第99-100页 |
| 第七章 总结与展望 | 第100-102页 |
| 7．1 论文的结论与创新点 | 第100-101页 |
| 7．2 展望 | 第101-102页 |
| 参考文献 | 第102-106页 |
| 以本人为主公开发表的论著和完成的科研项目 | 第106-108页 |
| 致谢 | 第108页 |