| 内容摘要 | 第6-7页 |
| abstract | 第7-8页 |
| 1 绪论 | 第11-16页 |
| 1.1 研究背景与研究意义 | 第11-12页 |
| 1.2 研究方法和研究思路 | 第12-13页 |
| 1.2.1 研究方法 | 第12页 |
| 1.2.2 研究思路 | 第12-13页 |
| 1.3 研究内容与结构安排 | 第13-14页 |
| 1.4 创新与不足 | 第14-16页 |
| 1.4.1 本文创新 | 第14-15页 |
| 1.4.2 本文不足 | 第15-16页 |
| 2 相关理论及文献综述 | 第16-24页 |
| 2.1 理论概述 | 第16-18页 |
| 2.1.1 投资组合理论 | 第16页 |
| 2.1.2 行为金融理论 | 第16-17页 |
| 2.1.3 有效市场假说 | 第17-18页 |
| 2.2 文献综述 | 第18-24页 |
| 2.2.1 股市与债市溢出效应的文献综述 | 第18-21页 |
| 2.2.2 股市与债市溢出效应影响因子的文献综述 | 第21-24页 |
| 3 我国股票市场和债券市场的状况分析 | 第24-37页 |
| 3.1 我国股票市场的发展状况分析 | 第24-29页 |
| 3.2 我国债券市场的发展状况分析 | 第29-33页 |
| 3.3 我国股债市场指数的简单相关性分析 | 第33-37页 |
| 4 股市与债市溢出效应理论模型及其影响因子理论分析 | 第37-45页 |
| 4.1 股市与债市溢出效应的理论模型 | 第37-40页 |
| 4.2 股市与债市溢出效应的影响因子 | 第40-45页 |
| 4.2.1 宏观经济因子 | 第41-42页 |
| 4.2.2 不确定性因子 | 第42-43页 |
| 4.2.3 流动性因子 | 第43-44页 |
| 4.2.4 开放性因子 | 第44-45页 |
| 5 我国股票市场和债券市场溢出效应及影响因子的实证分析 | 第45-64页 |
| 5.1 我国股票市场和债券市场溢出效应的实证分析 | 第45-52页 |
| 5.1.1 多元GARCH族模型 | 第46-48页 |
| 5.1.2 数据来源与处理 | 第48页 |
| 5.1.3 统计特征 | 第48-49页 |
| 5.1.4 实证结果 | 第49-52页 |
| 5.2 我国股市和债市溢出效应影响因子的实证分析 | 第52-64页 |
| 5.2.1 自回归分布滞后模型 | 第53页 |
| 5.2.2 数据来源及处理 | 第53-57页 |
| 5.2.3 统计特征 | 第57页 |
| 5.2.4 实证结果 | 第57-64页 |
| 6 结论与政策建议 | 第64-68页 |
| 6.1 研究结论 | 第64-66页 |
| 6.2 政策建议 | 第66-68页 |
| 6.2.1 对投资者的建议 | 第66页 |
| 6.2.2 对监管者的建议 | 第66-68页 |
| 参考文献 | 第68-72页 |
| 致谢 | 第72页 |