基于高频数据的金融波动率研究
| 中文摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-17页 |
| ·论文的研究背景 | 第8-11页 |
| ·基于高频数据的金融计量学研究进展 | 第8-10页 |
| ·金融市场微观结构的研究进展 | 第10-11页 |
| ·问题的提出 | 第11-13页 |
| ·基于高频数据的波动率度量研究 | 第11-12页 |
| ·微观结构噪声对高频波动率的影响研究 | 第12页 |
| ·基于高频数据的最优抽样频率研究 | 第12-13页 |
| ·选题意义 | 第13-14页 |
| ·论文的内容结构与创新 | 第14-17页 |
| ·本文的内容结构 | 第14-15页 |
| ·本文的创新点 | 第15-17页 |
| 第二章 金融高频数据研究现状分析 | 第17-29页 |
| ·金融高频数据研究进展 | 第17-27页 |
| ·金融高频时间序列的统计性质研究 | 第17-20页 |
| ·“已实现”波动估计量的研究 | 第20-25页 |
| ·基于金融高频数据的计量建模研究 | 第25-26页 |
| ·金融市场微观结构的研究 | 第26-27页 |
| ·金融高频数据目前研究中存在的问题 | 第27-28页 |
| ·本章小结 | 第28-29页 |
| 第三章 “已实现”双幂次变差与多幂次变差分析 | 第29-73页 |
| ·“已实现”双幂次变差分析 | 第29-43页 |
| ·“已实现”双幂次变差的概念 | 第29-30页 |
| ·“已实现”双幂次变差的概率极限 | 第30-32页 |
| ·“已实现”双幂次变差统计性质的实证研究 | 第32-41页 |
| ·“已实现”双幂次变差建模 | 第41-42页 |
| ·实证研究 | 第42-43页 |
| ·“已实现”双幂次变差与“已实现”波动的比较研究 | 第43-58页 |
| ·定义形式 | 第43-44页 |
| ·稳健性 | 第44-45页 |
| ·有效性 | 第45-54页 |
| ·实证研究 | 第54-58页 |
| ·赋权“已实现”双幂次变差 | 第58-67页 |
| ·赋权“已实现”双幂次变差的概念 | 第58-60页 |
| ·赋权“已实现”双幂次变差的无偏性与有效性 | 第60-63页 |
| ·实证研究 | 第63-67页 |
| ·“已实现”多幂次变差分析 | 第67-72页 |
| ·“已实现”多幂次变差的概念 | 第68页 |
| ·“已实现”多幂次变差的概率极限 | 第68-69页 |
| ·“已实现”多幂次变差的幂次个数确定准则 | 第69-71页 |
| ·实证研究 | 第71-72页 |
| ·本章小结 | 第72-73页 |
| 第四章 最优抽样频率研究 | 第73-88页 |
| ·国内外研究现状 | 第73-78页 |
| ·国内研究现状 | 第74-75页 |
| ·国外研究现状 | 第75-77页 |
| ·国内外研究现状的分析比较 | 第77-78页 |
| ·最优抽样频率的求解问题 | 第78-79页 |
| ·赋权“已实现”波动的最优抽样频率 | 第79-80页 |
| ·“已实现”双幂次变差的最优抽样频率 | 第80-83页 |
| ·实证研究 | 第83-86页 |
| ·本章小结 | 第86-88页 |
| 第五章 已实现”波动估计量的偏差校正与比较问题 | 第88-113页 |
| ·“已实现”波动的偏差校正 | 第89-91页 |
| ·偏差校正问题 | 第91-104页 |
| ·偏差校正“已实现”双幂次变差 | 第91-100页 |
| ·偏差校正赋权“已实现”双幂次变差 | 第100-104页 |
| ·金融波动率比较 | 第104-109页 |
| ·实证研究 | 第109-112页 |
| ·本章小结 | 第112-113页 |
| 第六章 基于金融高频数据的VaR研究 | 第113-121页 |
| ·VaR的含义与计算 | 第114-115页 |
| ·基于高频数据金融波动率的VaR计算 | 第115页 |
| ·VaR评价 | 第115-116页 |
| ·VaR的持续性分析 | 第116页 |
| ·实证研究 | 第116-120页 |
| ·本章小结 | 第120-121页 |
| 第七章 总结与展望 | 第121-125页 |
| ·论文工作总结 | 第121-122页 |
| ·研究展望 | 第122-124页 |
| ·结束语 | 第124-125页 |
| 参考文献 | 第125-135页 |
| 发表论文和科研情况说明 | 第135-136页 |
| 致谢 | 第136页 |
