La-VaR模型在我国股票市场流动性风险度量中的应用
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 目录 | 第6-8页 |
| 1 引言 | 第8-15页 |
| ·选题背景及研究意义 | 第8-9页 |
| ·研究动机与目的 | 第8页 |
| ·理论意义及现实意义 | 第8-9页 |
| ·国内外研究现状与评价 | 第9-13页 |
| ·市场风险计量与VaR的提出 | 第9页 |
| ·流动性理论的相关研究 | 第9-11页 |
| ·价差对流动性的度量 | 第11-12页 |
| ·国内外流动性调整的VaR模型的相关研究及评价 | 第12-13页 |
| ·论文结构及创新点 | 第13-15页 |
| ·研究内容与论文结构 | 第13页 |
| ·论文创新点 | 第13-15页 |
| 2 VaR理论概述和研究方法 | 第15-20页 |
| ·传统的VaR模型 | 第15-17页 |
| ·VaR的数学定义以其优点 | 第15-17页 |
| ·资产的回报 | 第15-16页 |
| ·VaR的数学定义 | 第16-17页 |
| ·VaR的计算方法 | 第17-18页 |
| ·蒙特卡洛模拟法 | 第17页 |
| ·历史模拟法 | 第17页 |
| ·VaR计算的解析法 | 第17-18页 |
| ·波动性的估计 | 第18-20页 |
| 3 基于GARCH族的VaR模型及实证分析 | 第20-27页 |
| ·GARCH族模型 | 第20-21页 |
| ·基于GARCH族的VaR模型实证分析及模型筛选 | 第21-27页 |
| 4 基于价差理论的La-VaR模型及实证分析 | 第27-37页 |
| ·BDSS模型 | 第27-29页 |
| ·BDSS基本模型 | 第27-28页 |
| ·重尾调整 | 第28-29页 |
| ·修正的BDSS模型 | 第29-30页 |
| ·相对价差的调整与改进后的BDSS模型 | 第30-31页 |
| ·风险值模型测试方法 | 第31-33页 |
| ·La-VaR模型的实证分析及后验测试 | 第33-37页 |
| ·计算La-VaR值 | 第33-35页 |
| ·后验测试 | 第35-37页 |
| 5 结论 | 第37-39页 |
| ·本文的主要研究成果 | 第37页 |
| ·政策建议 | 第37-38页 |
| ·研究展望 | 第38-39页 |
| 后记 | 第39-40页 |
| 参考文献 | 第40-43页 |
| 在学期间发表的学术论文和研究成果 | 第43-44页 |
| 详细摘要 | 第44-52页 |
