上市公司可转换债券的定价方法研究--基于我国证券市场的实证

中文摘要	第1-4页
Abstract	第4-6页
导论	第6-11页
(一) 研究的意义与目的	第6-7页
(二) 相关研究文献综述	第7-9页
(三) 研究的基本思路与方法	第9-11页
一、可转换债券定价的理论概述	第11-17页
(一) 早期的单因素模型	第11-12页
(二) 基于公司价值的双因素模型	第12-14页
(三) 基于公司股票价格的双因素定价模型	第14-17页
二、可转换债券定价的相关因素分析	第17-24页
(一) 可转换债券的一般价值构成及影响因素分析	第17-21页
(二) 期权部分的价值构成及影响因素分析	第21-24页
三、对可转换债券定价的B-S模型的改进	第24-32页
(一) Black-Soholes模型及应用分析	第24-28页
(二) B-S模型限制条件分析	第28-30页
(二) B-S模型的适用性改进	第30-32页
四、基于我国上市公司可转换债券的实证	第32-38页
(一) 样本的选取与数据的获取	第32页
(二) 可转换债券价格计算	第32-36页
(三) 计算结果及相关说明	第36-38页
五、结论与进一步讨论	第38-40页
参考文献	第40-41页
作者简介及硕士期间科研成果	第41-42页
后记	第42-43页