Copula技术在金融风险分析中应用
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 第一章 在险价值概述 | 第9-14页 |
| ·引言 | 第9页 |
| ·在险价值的概念与特点 | 第9-10页 |
| ·在险价值的历史与发展 | 第10-11页 |
| ·在险价值的应用 | 第11-12页 |
| ·连接函数理论的发展历史 | 第12-14页 |
| 第二章 Copula理论介绍 | 第14-28页 |
| ·Copula函数的定义和特点 | 第14-15页 |
| ·Copula函数的定义 | 第14-15页 |
| ·Copula函数的特点 | 第15页 |
| ·Sklar定理 | 第15-18页 |
| ·Copula函数的基本性质 | 第18-22页 |
| ·Copula函数关于随机变量单调增变换的稳定性 | 第18-20页 |
| ·非对称Copula | 第20-22页 |
| ·Copula函数的分类 | 第22-26页 |
| ·多元正态Copula函数 | 第23-24页 |
| ·多元t-Copula函数 | 第24页 |
| ·阿基米德Copula函数 | 第24-25页 |
| ·极值Copula函数 | 第25-26页 |
| ·Copula的简单构造方法 | 第26-28页 |
| 第三章 Copula函数的参数估计方法 | 第28-37页 |
| ·在险价值的计算方法 | 第28-31页 |
| ·基于Copula函数的随机模拟 | 第31-33页 |
| ·连接函数的统计学推理 | 第33-37页 |
| ·非参数估计 | 第33-34页 |
| ·参数估计 | 第34-37页 |
| 第四章 基于Copula函数计算VaR的算法 | 第37-46页 |
| ·基于Copula方法的条件相关性指标 | 第37-38页 |
| ·基于Copula的投资组合模型的构建 | 第38-39页 |
| ·基于Copula方法的VaR计量 | 第39-43页 |
| ·VaR的Monte Carlo模拟 | 第43-44页 |
| ·基于Copula的VaR算法 | 第44-46页 |
| 第五章 股票投资组合VaR的实证分析 | 第46-54页 |
| ·投资组合数据构建 | 第46-47页 |
| ·数据计算 | 第47-52页 |
| ·绩差股组合 | 第47-49页 |
| ·绩优股组合 | 第49-50页 |
| ·周期性股组合 | 第50-51页 |
| ·非周期性股组合 | 第51-52页 |
| ·数据分析与结论 | 第52-54页 |
| 第六章 结论与展望 | 第54-56页 |
| ·研究结论 | 第54页 |
| ·课题展望 | 第54-56页 |
| 参考文献 | 第56-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |
| 攻读学位期间主要的研究成果目录 | 第61页 |
