基于价值创造的商业银行经济资本管理研究
| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-16页 |
| 第1章 绪论 | 第16-31页 |
| ·研究背景及意义 | 第16-20页 |
| ·研究背景 | 第16-18页 |
| ·研究意义 | 第18-20页 |
| ·概念界定及释义 | 第20-26页 |
| ·银行风险界定 | 第20-21页 |
| ·银行损失划分 | 第21-22页 |
| ·资本有关概念界定 | 第22-24页 |
| ·经济资本内涵的深入解读 | 第24-26页 |
| ·研究内容与技术路线 | 第26-28页 |
| ·研究内容及章节安排 | 第26-28页 |
| ·研究技术路线 | 第28页 |
| ·研究方法 | 第28-29页 |
| ·研究的创新点 | 第29-31页 |
| 第2章 经济资本研究进展 | 第31-55页 |
| ·经济资本内涵认识的深化 | 第31-32页 |
| ·国外对经济资本内涵认识的深化 | 第31-32页 |
| ·国内相关研究综述 | 第32页 |
| ·经济资本计量研究进展 | 第32-40页 |
| ·国外研究进展 | 第33-36页 |
| ·国内相关研究综述 | 第36-40页 |
| ·经济资本配置研究进展 | 第40-46页 |
| ·国外研究进展 | 第40-44页 |
| ·国内相关研究综述 | 第44-46页 |
| ·经济资本绩效测评研究进展 | 第46-51页 |
| ·国外研究进展 | 第46-49页 |
| ·国内研究综述 | 第49-51页 |
| ·经济资本研究进展评论 | 第51-55页 |
| 第3章 价值创造与经济资本管理 | 第55-81页 |
| ·银行价值最大化与价值创造 | 第55-58页 |
| ·价值最大化是银行经营的最终目标 | 第55-57页 |
| ·价值创造是实现价值最大化的途径 | 第57-58页 |
| ·银行价值创造模式 | 第58-70页 |
| ·银行价值创造模式的选择基准 | 第58-61页 |
| ·银行EVA 价值创造模式 | 第61-66页 |
| ·修正的RAROC 价值创造模式 | 第66-69页 |
| ·两种价值创造模式的统一 | 第69-70页 |
| ·经济资本管理是通往价值创造之路 | 第70-74页 |
| ·经济资本管理驱动价值创造的路径 | 第70-72页 |
| ·经济资本管理驱动价值创造的实现方式 | 第72-74页 |
| ·经济资本管理创造价值的理论分析 | 第74-81页 |
| ·理论分析思路 | 第74-75页 |
| ·经济资本管理可以降低代理成本 | 第75-78页 |
| ·经济资本管理可以降低交易成本 | 第78-81页 |
| 第4章 价值创造模式中经济资本的计量 | 第81-109页 |
| ·经济资本相关参数的计量 | 第81-90页 |
| ·经济资本的影响因子计量 | 第81-88页 |
| ·预期损失计量 | 第88页 |
| ·非预期损失计量 | 第88-90页 |
| ·资产组合经济资本计量 | 第90-95页 |
| ·资产组合经济资本计量思路 | 第90页 |
| ·通过资本乘子计量经济资本 | 第90-92页 |
| ·通过VaR 计量经济资本 | 第92-95页 |
| ·经济资本贡献计量 | 第95-99页 |
| ·通过资本乘子计量经济资本贡献 | 第95-98页 |
| ·通过VaR 计量经济资本贡献 | 第98-99页 |
| ·经济资本计量实证分析 | 第99-109页 |
| ·实证模型选择 | 第99-100页 |
| ·CreditRisk+模型的框架 | 第100-103页 |
| ·数据选取与参数估计 | 第103-105页 |
| ·计量结果分析 | 第105-109页 |
| 第5章 驱动价值创造的经济资本优化配置 | 第109-129页 |
| ·经济资本优化配置的含义、目标与原则 | 第109-114页 |
| ·经济资本优化配置的含义 | 第109-110页 |
| ·经济资本优化配置的目标 | 第110-111页 |
| ·经济资本优化配置的原则 | 第111-114页 |
| ·经济资本优化配置的工具与流程 | 第114-117页 |
| ·经济资本优化配置的工具 | 第114-115页 |
| ·经济资本优化配置的流程 | 第115-117页 |
| ·经济资本优化配置模型构建 | 第117-123页 |
| ·模型所需变量的设定 | 第117-119页 |
| ·模型目标及约束条件的量化 | 第119-122页 |
| ·经济资本优化配置模型 | 第122-123页 |
| ·经济资本优化配置的算例分析 | 第123-129页 |
| ·经济资本优化配置的算例数据 | 第123-124页 |
| ·经济资本优化配置模型算例的求解 | 第124-129页 |
| 第6章 经济资本的价值创造绩效测评 | 第129-153页 |
| ·经济资本的价值创造绩效测评指标 | 第129-136页 |
| ·经济资本价值创造绩效测评的内涵 | 第129-130页 |
| ·测评指标的比较与选择 | 第130-132页 |
| ·银行EVA 的会计调整与计算 | 第132-135页 |
| ·修正的RAROC 的计算 | 第135-136页 |
| ·经济资本价值创造绩效测评相关参数的确定 | 第136-143页 |
| ·时间跨度的选择 | 第136-137页 |
| ·经济资本置信水平的确定 | 第137-140页 |
| ·经济资本成本的确定 | 第140-143页 |
| ·经济资本价值创造绩效测评的应用 | 第143-153页 |
| ·银行微观层次经济资本价值创造绩效测评 | 第143-145页 |
| ·银行整体层次经济资本价值创造绩效测评 | 第145-153页 |
| 第7章 基于价值创造的经济资本管理环境建设 | 第153-166页 |
| ·培育以价值创造为主导的经济资本管理战略理念 | 第153-156页 |
| ·建立以价值创造为主导的经济资本管理组织体系 | 第156-160页 |
| ·经济资本管理组织体系的设计原则 | 第156-157页 |
| ·经济资本管理组织体系的具体设计 | 第157-160页 |
| ·再造面向经济资本管理的银行架构 | 第160-166页 |
| ·面向经济资本管理的银行架构选择 | 第160-163页 |
| ·我国银行架构再造思路 | 第163-166页 |
| 结论 | 第166-168页 |
| 参考文献 | 第168-178页 |
| 致谢 | 第178-179页 |
| 附录A 攻读学位期间的科研成果 | 第179-180页 |
| 附录B 正文有关公式的数学推导 | 第180-184页 |
| 附录C 本文所使用的原始或计算后的相关数据 | 第184-191页 |
| 附录D 第5章 所用MATLAB 程序的输出结果 | 第191页 |
