| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 前言 | 第7-9页 |
| 第一章 导论 | 第9-15页 |
| ·本文研究的背景和意义 | 第9-10页 |
| ·研究的背景 | 第9页 |
| ·选题的主要意义 | 第9-10页 |
| ·本文研究的思路、主要内容和主要观点 | 第10-11页 |
| ·本文研究的思路 | 第10页 |
| ·本文的主要内容 | 第10-11页 |
| ·本文的主要观点 | 第11页 |
| ·本文的研究方法 | 第11-12页 |
| ·规范研究与实证研究相结合的方法 | 第11-12页 |
| ·案例分析法 | 第12页 |
| ·本文的创新与不足 | 第12-13页 |
| ·本文的主要创新之处 | 第12-13页 |
| ·本文的不足之处 | 第13页 |
| ·本章小结 | 第13-15页 |
| 第二章 股指期货套利策略的基本原理 | 第15-27页 |
| ·股指期货套利的概述及其作用 | 第15-17页 |
| ·股指期货的基本概念和功能 | 第15-16页 |
| ·股指期货套利的概念 | 第16页 |
| ·股指期货套利的作用 | 第16-17页 |
| ·股指期货套利策略的基本类型和特点比较 | 第17-19页 |
| ·股指期货套利策略的基本类型 | 第17-18页 |
| ·不同套利策略的特点比较 | 第18-19页 |
| ·股指期货套利策略运用的定价理论和基本模型 | 第19-25页 |
| ·股指期货的定价理论、套利成本和区间定价模型 | 第19-23页 |
| ·股指期货的持有成本定价模型 | 第23-24页 |
| ·对基本模型的评价和修正 | 第24-25页 |
| ·本章小结 | 第25-27页 |
| 第三章 境内外机构投资者股指期货套利策略运用的比较 | 第27-39页 |
| ·标准普尔S&P500指数期货套利的策略分析 | 第27-31页 |
| ·S&P500指数期货套利基本策略的运用 | 第27-31页 |
| ·香港恒生指数期货套利的策略分析 | 第31-37页 |
| ·香港恒生指数期货套利基本策略的运用 | 第31-36页 |
| ·香港恒生指数期货套利策略运用的效率 | 第36-37页 |
| ·两大机构投资者套利策略运用的比较和启示 | 第37页 |
| ·本章小结 | 第37-39页 |
| 第四章 中国机构投资者股指期货套利策略的选择和效率分析 | 第39-60页 |
| ·中国机构投资者的基本状况与股指期货套利策略选择 | 第39-41页 |
| ·我国证券市场系统性风险衡量 | 第39页 |
| ·中国机构投资者的基本状况 | 第39-41页 |
| ·中国资本市场的特点和股指期货套利策略选择 | 第41页 |
| ·中国机构投资者股指期货套利策略效率的实证 | 第41-59页 |
| ·中国机构投资者期现套利策略的成本效率和收益率分析 | 第41-52页 |
| ·中国机构投资者跨期套利策略的成本效率和收益率分析 | 第52-59页 |
| ·本章小结 | 第59-60页 |
| 第五章 结论与建议 | 第60-62页 |
| ·结论 | 第60页 |
| ·建议 | 第60-61页 |
| ·研究限制及后续研究建议 | 第61-62页 |
| 注释 | 第62-66页 |
| 参考文献 | 第66-70页 |
| 附件 | 第70-74页 |
| 后记 | 第74-75页 |
