基于目标收益导向的动态投资组合保险策略研究
| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-12页 |
| 第一章 绪论 | 第12-20页 |
| ·研究背景 | 第12-13页 |
| ·国内外研究综述 | 第13-19页 |
| ·国外研究综述 | 第13-16页 |
| ·国内研究综述 | 第16-19页 |
| ·研究思路与框架 | 第19-20页 |
| 第二章 投资组合保险策略理论 | 第20-35页 |
| ·静态投资组合保险策略 | 第21-24页 |
| ·买入持有策略 | 第21-22页 |
| ·欧式保护性卖权策略 | 第22-23页 |
| ·欧式信托式买权策略 | 第23-24页 |
| ·动态投资组合保险策略 | 第24-31页 |
| ·停损策略 | 第24-25页 |
| ·复制性卖权策略 | 第25-26页 |
| ·固定组合保险策略 | 第26-27页 |
| ·固定比例投资组合保险策略 | 第27-28页 |
| ·时间不变性投资组合保险策略 | 第28-29页 |
| ·VaR 套补投资组合保险策略 | 第29-31页 |
| ·基于目标收益导向的动态投资组合保险策略 | 第31-34页 |
| ·风险态度 | 第31页 |
| ·基于目标收益导向的动态投资组合保险策略 | 第31-34页 |
| ·本章小结 | 第34-35页 |
| 第三章 实证研究 | 第35-44页 |
| ·样本数据及研究假设 | 第35页 |
| ·实证设计 | 第35-36页 |
| ·比较分析 | 第36-42页 |
| ·多头市场下的投资绩效比较分析 | 第36-38页 |
| ·空头市场下的投资绩效比较分析 | 第38-40页 |
| ·盘整市场下的投资绩效比较分析 | 第40-42页 |
| ·本章小结 | 第42-44页 |
| 第四章 蒙特卡洛模拟研究 | 第44-61页 |
| ·蒙特卡洛方法介绍 | 第44-45页 |
| ·蒙特卡洛模拟设计 | 第45-48页 |
| ·研究假设 | 第45-46页 |
| ·研究设计 | 第46-48页 |
| ·影响因素分析 | 第48-60页 |
| ·波动率对投资绩效的影响 | 第48-55页 |
| ·期望收益率对投资绩效的影响 | 第55-57页 |
| ·无风险利率对投资绩效的影响 | 第57-60页 |
| ·本章小结 | 第60-61页 |
| 第五章 总结与展望 | 第61-64页 |
| ·研究结论 | 第61-63页 |
| ·研究展望 | 第63-64页 |
| 参考文献 | 第64-69页 |
| 致谢 | 第69-70页 |
| 攻读硕士学位期间已发表或录用的论文 | 第70-71页 |
| 上海交通大学学位论文答辩决议书 | 第71页 |
