分级基金套利策略研究
| 摘要 | 第5-7页 |
| abstract | 第7-8页 |
| 第1章 绪论 | 第11-20页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第11-14页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第11-13页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第13-14页 |
| 1.2 研究文献综述 | 第14-18页 |
| 1.2.1 国内文献综述 | 第14-16页 |
| 1.2.2 国外文献综述 | 第16-18页 |
| 1.3 研究思路与框架 | 第18-19页 |
| 1.4 本文创新 | 第19-20页 |
| 第2章 分级基金相关理论 | 第20-28页 |
| 2.1 分级基金的概念及分类 | 第20-21页 |
| 2.1.1 分级基金的概念 | 第20页 |
| 2.1.2 分级基金的分类 | 第20-21页 |
| 2.2 分级基金要素及特征 | 第21-24页 |
| 2.2.1 分级基金要素 | 第21-23页 |
| 2.2.2 分级基金特征 | 第23-24页 |
| 2.3 分级基金发展历史及现状 | 第24-28页 |
| 2.3.1 分级基金国外发展史 | 第24-25页 |
| 2.3.2 分级基金国内现状 | 第25-28页 |
| 第3章 分级基金套利策略路径研究 | 第28-36页 |
| 3.1 分级基金套利条件分析 | 第28-29页 |
| 3.1.1 配对转换机制 | 第28-29页 |
| 3.1.2 套利机会的空间条件 | 第29页 |
| 3.2 套利的机会与成本 | 第29-32页 |
| 3.2.1 套利的机会 | 第29-31页 |
| 3.2.2 套利的成本 | 第31-32页 |
| 3.3 套利类型实现路径及策略分析 | 第32-34页 |
| 3.3.1 申购套利实现路径及策略分析 | 第32页 |
| 3.3.2 赎回套利实现路径及策略分析 | 第32-33页 |
| 3.3.3 双向套利实现路径及策略分析 | 第33-34页 |
| 3.3.4 下折套利实现路径及策略分析 | 第34页 |
| 3.4 套利策略时滞性分析 | 第34-36页 |
| 第4章 分级基金套利实证分析 | 第36-50页 |
| 4.1 分级基金案例简介 | 第36页 |
| 4.1.1 泰达宏利500指数分级基金 | 第36页 |
| 4.1.2 华宝兴业中证1000指数分级基金 | 第36页 |
| 4.2 无对冲套利 | 第36-41页 |
| 4.2.1 申购套利 | 第37页 |
| 4.2.2 赎回套利 | 第37-38页 |
| 4.2.3 双向套利 | 第38-39页 |
| 4.2.4 下折套利 | 第39-40页 |
| 4.2.5 无对冲套利总结 | 第40-41页 |
| 4.3 风险对冲套利 | 第41-50页 |
| 4.3.1 套利标的选择 | 第41-42页 |
| 4.3.2 套利成本分析 | 第42-43页 |
| 4.3.3 套利对冲实操步骤 | 第43-48页 |
| 4.3.4 套利对冲操作总结 | 第48-50页 |
| 第5章 结论与展望 | 第50-52页 |
| 5.1 结论与建议 | 第50-51页 |
| 5.2 不足与展望 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-54页 |
| 致谢 | 第54页 |
