A量化对冲基金公司风险控制研究
| 摘要 | 第3-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 绪言 | 第8-12页 |
| 1.1 研究背景 | 第8-9页 |
| 1.2 研究目的与意义 | 第9-10页 |
| 1.3 研究内容与研究方法 | 第10-12页 |
| 2 相关文献综述 | 第12-19页 |
| 2.1 投资与金融理论 | 第12-15页 |
| 2.2 风险控制理论 | 第15-16页 |
| 2.3 量化对冲基金风险控制相关研究 | 第16-19页 |
| 3 A量化对冲基金公司的发展历程与风险控制现状 | 第19-30页 |
| 3.1 中国量化对冲基金公司的现状与监管 | 第19-21页 |
| 3.2 A量化对冲基金公司的基本情况 | 第21页 |
| 3.3 A量化对冲基金公司的三种投资策略情况 | 第21-27页 |
| 3.3.1 CTA策略 | 第21-23页 |
| 3.3.2 阿尔法策略 | 第23-25页 |
| 3.3.3 套利策略 | 第25-27页 |
| 3.4 A量化对冲基金公司的风险控制现状 | 第27-30页 |
| 4 A量化对冲基金公司的原因分析 | 第30-39页 |
| 4.1 A量化对冲基金公司的风险预算分析 | 第30页 |
| 4.2 A量化对冲基金公司的风控量化指标分析 | 第30-31页 |
| 4.3 A量化对冲基金公司的风险控制流程分析 | 第31页 |
| 4.4 运营模式的原因分析 | 第31-32页 |
| 4.5 A量化对冲基金公司的数据分析和资金配置 | 第32-39页 |
| 4.5.1 数据分析 | 第32-36页 |
| 4.5.2 资金配置 | 第36页 |
| 4.5.3 A基金公司三种投资策略的原因分析 | 第36-39页 |
| 5 A量化对冲基金公司的风险措施改进建议 | 第39-45页 |
| 5.1 进一步优化风险控制流程 | 第39-40页 |
| 5.2 优化投资组合策略和投资策略 | 第40-41页 |
| 5.3 建立标准化制度加强运维风险管理控制 | 第41-42页 |
| 5.3.1 建立标准化的运维制度 | 第41-42页 |
| 5.3.2 加强日常运维管理 | 第42页 |
| 5.4 极端情况的风险控制 | 第42-43页 |
| 5.5 基于改进建议之后的A基金公司案例研究 | 第43-45页 |
| 6 结论与不足 | 第45-47页 |
| 6.1 结论 | 第45页 |
| 6.2 局限性与不足 | 第45-47页 |
| 参考文献 | 第47-49页 |
| 附录 | 第49-52页 |
| 致谢 | 第52页 |
