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基于NS类与样条类的分段混合利率期限结构估计

摘要第2-3页
ABSTRACT第3-4页
第一章 绪论第6-15页
    第一节 研究背景和意义第6-11页
    第二节 研究内容和框架第11-14页
    第三节 论文可能创新与不足第14-15页
第二章 文献综述第15-22页
    第一节 传统利率期限结构理论第15-17页
    第二节 现代利率期限结构理论第17-21页
    第三节 文献评述第21-22页
第三章 利率期限结构的估计模型第22-34页
    第一节 NS类模型第23-26页
    第二节 样条类模型第26-30页
    第三节 分段混合模型第30-34页
第四章 估计利率期限结构的实证研究第34-45页
    第一节 样本数据的选取第34-35页
    第二节 模型估计利率期限结构的实证研究第35-45页
第五章 结论第45-47页
    第一节 研究结论第45-46页
    第二节 政策建议第46-47页
参考文献第47-49页
致谢第49-50页

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