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东方航空公司衍生品交易亏损的风控案例研究

摘要第2-3页
abstract第3-4页
1 绪论第7-12页
    1.1 研究背景第7-8页
    1.2 研究现状第8页
    1.3 文献综述第8-10页
    1.4 研究方法第10页
    1.5 创新之处第10-11页
    1.6 论文结构第11-12页
2 东航衍生品亏损案例介绍第12-23页
    2.1 背景介绍及风险分析第12-20页
        2.1.1 东方航空公司业务概览第12-13页
        2.1.2 东航燃油价格风险分析第13-14页
        2.1.3 国内外燃油价格波动情况第14-17页
        2.1.4 东航面临的其他风险及衍生品使用情况第17-20页
    2.2 东航衍生品亏损案例第20-23页
        2.2.1 案例描述第20-21页
        2.2.2 应对措施第21页
        2.2.3 相关现状第21-23页
3 东航衍生品亏损案例分析第23-29页
    3.1 亏损产生的原因第23-26页
        3.1.1 合约条款分析第23-25页
        3.1.2 条款签订动因分析第25-26页
    3.2 亏损案例暴露的问题第26-29页
        3.2.1 非专业、非规范操作第26-27页
        3.2.2 缺乏行之有效的内控第27-29页
4 风险管理与套期保值相关问题解决方案第29-44页
    4.1 搭建全面风险管理体系第29-31页
        4.1.1 风险管理理念对比第29-30页
        4.1.2 全面风险管理体系优势第30-31页
    4.2 风险管理部门各司其职第31-32页
    4.3 价格风险管理与套期保值策略新探索第32-41页
        4.3.1 国外航油价格风险管理经验借鉴第32-33页
        4.3.2 交易所市场产品选择第33-36页
        4.3.3 OTC市场产品及策略第36-39页
        4.3.4 套保细节深入探究第39-41页
    4.4 企业风险管理的原则第41-44页
5 结论第44-46页
    5.1 本文的主要结论第44-45页
    5.2 文章的不足及展望第45-46页
附录第46-49页
参考文献第49-52页
后记第52-53页

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