| 摘要 | 第5-6页 |
| abstract | 第6-7页 |
| 第1章 导论 | 第10-17页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第10-11页 |
| 1.2 文献综述 | 第11-13页 |
| 1.2.1 关于互联网金融业务模式的研究综述 | 第11-12页 |
| 1.2.2 关于股票收益率波动的研究综述 | 第12-13页 |
| 1.3 研究思路与方法 | 第13-14页 |
| 1.4 全文框架与内容 | 第14-15页 |
| 1.4.1 全文框架 | 第14页 |
| 1.4.2 主要内容 | 第14-15页 |
| 1.5 创新点与不足 | 第15-16页 |
| 1.6 本章小结 | 第16-17页 |
| 第2章 互联网金融理论和股票收益率波动理论 | 第17-25页 |
| 2.1 互联网金融理论概述 | 第17-20页 |
| 2.2 股票收益率波动的衡量 | 第20-21页 |
| 2.3 股票收益率波动的特征 | 第21-24页 |
| 2.4 本章小结 | 第24-25页 |
| 第3章 计量模型及样本说明 | 第25-33页 |
| 3.1 计量模型说明 | 第25-30页 |
| 3.1.1 ARCH的定义 | 第25-27页 |
| 3.1.2 ARCH族模型 | 第27-30页 |
| 3.2 样本选取及数据来源 | 第30-32页 |
| 3.3 本章小结 | 第32-33页 |
| 第4章 互联网金融概念上市公司股票收益率波动性实证检验 | 第33-56页 |
| 4.1 互联网金融概念上市公司股票收益率的基本统计特征分析 | 第33-42页 |
| 4.1.1 描述性统计 | 第33-35页 |
| 4.1.2 正态性检验 | 第35-39页 |
| 4.1.3 平稳性检验 | 第39-41页 |
| 4.1.4 ARCH-LM检验 | 第41-42页 |
| 4.2 ARCH族模型检验 | 第42-51页 |
| 4.2.1 GARCH模型检验 | 第42-45页 |
| 4.2.2 TARCH模型检验 | 第45-47页 |
| 4.2.3 EGARCH模型检验 | 第47-49页 |
| 4.2.4 ARCH-M模型检验 | 第49-51页 |
| 4.3 实证分析 | 第51-55页 |
| 4.3.1 实证检验结论 | 第51-52页 |
| 4.3.2 实证结果分析 | 第52-55页 |
| 4.4 本章小结 | 第55-56页 |
| 第5章 研究结论与政策建议 | 第56-61页 |
| 5.1 研究结论 | 第56-57页 |
| 5.2 政策建议 | 第57-60页 |
| 5.3 本章小结 | 第60-61页 |
| 参考文献 | 第61-64页 |
| 致谢 | 第64页 |