汇率对我国股市波动影响的实证研究--基于Logit回归模型
| 摘要 | 第6-7页 |
| abstract | 第7页 |
| 第1章 导论 | 第9-16页 |
| 1.1 选题背景与意义 | 第9-11页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 选题意义 | 第10-11页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第11-14页 |
| 1.2.1 国内文献综述 | 第11-12页 |
| 1.2.2 国外文献综述 | 第12-14页 |
| 1.3 研究目标 | 第14页 |
| 1.4 研究方法与内容 | 第14-16页 |
| 1.4.1 研究方法 | 第14页 |
| 1.4.2 研究内容 | 第14-16页 |
| 第2章 概念界定与理论研究 | 第16-22页 |
| 2.1 股市波动的概念与度量 | 第16页 |
| 2.1.1 股市波动的概念 | 第16页 |
| 2.1.2 股市波动的度量 | 第16页 |
| 2.2 汇率对股价传导机制的理论研究 | 第16-19页 |
| 2.2.1 汇率与进出口机制 | 第16-18页 |
| 2.2.2 国际资本流动与股市波动 | 第18-19页 |
| 2.3 汇率对股市波动影响的假说 | 第19-22页 |
| 第3章 Logit模型的基本原理与实证研究 | 第22-46页 |
| 3.1 Logit模型的基本原理 | 第22-23页 |
| 3.2 基于Logit模型的实证研究 | 第23-46页 |
| 3.2.1 变量的选择 | 第23-27页 |
| 3.2.2 样本数据的描述 | 第27-30页 |
| 3.2.3 对各变量进行检验与分析 | 第30-37页 |
| 3.2.4 Logit模型的回归与检验 | 第37-44页 |
| 3.2.5 实证分析结果的比较与解释 | 第44-46页 |
| 第4章 结论 | 第46-48页 |
| 4.1 研究结论与政策建议 | 第46页 |
| 4.2 局限与不足 | 第46-48页 |
| 参考文献 | 第48-50页 |
| 致谢 | 第50-51页 |
| 个人简历在读期间发表的学术论文与研究成果 | 第51-52页 |
