我国商业银行流动性风险评估研究
| 中文摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 1 绪论 | 第8-12页 |
| 1.1 研究背景与研究意义 | 第8-10页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第8-9页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第9-10页 |
| 1.2 研究思路 | 第10页 |
| 1.3 研究方法 | 第10-12页 |
| 2 相关理论综述 | 第12-22页 |
| 2.1 相关概念 | 第12-13页 |
| 2.1.1 商业银行流动性 | 第12页 |
| 2.1.2 商业银行流动性风险 | 第12-13页 |
| 2.2 商业银行流动性风险管理理论 | 第13-16页 |
| 2.2.1 资产管理理论 | 第13-14页 |
| 2.2.2 负债管理理论 | 第14-15页 |
| 2.2.3 资产负债管理理论 | 第15-16页 |
| 2.3 国内外相关文献综述 | 第16-20页 |
| 2.3.1 国外相关文献综述 | 第16-18页 |
| 2.3.2 国内相关文献综述 | 第18-20页 |
| 2.4 商业银行流动性风险的度量 | 第20-22页 |
| 2.4.1 静态度量方法 | 第20页 |
| 2.4.2 动态度量方法 | 第20-22页 |
| 3.商业银行流动性风险综合评估 | 第22-35页 |
| 3.1 我国商业银行流动性风险评估与监管标准概述 | 第22-28页 |
| 3.1.1 商业银行流动性风险评估与监管指标简述 | 第22-24页 |
| 3.1.2 商业银行流动性资金特性分析 | 第24-26页 |
| 3.1.3 商业银行流动性资金紧张程度评估 | 第26-28页 |
| 3.2 目前我国商业银行流动性风险现状 | 第28-32页 |
| 3.2.1 商业银行流动性比率 | 第28-29页 |
| 3.2.2 商业银行超额备付金率 | 第29-30页 |
| 3.2.3 商业银行贷存比 | 第30页 |
| 3.2.4 银行间隔夜拆借利率的月加权平均值 | 第30-32页 |
| 3.3 我国商业银行流动性风险的形成原因 | 第32-33页 |
| 3.3.1 风险防范主体错位 | 第32页 |
| 3.3.2 存贷比依然偏高 | 第32-33页 |
| 3.3.3 不良资产比例过高 | 第33页 |
| 3.3.4 资产形式单一 | 第33页 |
| 3.4 本章小结 | 第33-35页 |
| 4 我国商业银行流动性风险量化分析 | 第35-48页 |
| 4.1 基于VaR方法的风险测度模型 | 第35-37页 |
| 4.1.1 VaR模型介绍 | 第35页 |
| 4.1.2 ARCH族模型的计量方法 | 第35-37页 |
| 4.2 样本选取与说明 | 第37页 |
| 4.3 流动性缺口波动性分析 | 第37-42页 |
| 4.3.1 流动性缺口对数流动比序列的正态性检验 | 第37-38页 |
| 4.3.2 流动性缺口对数序列的相关性检验 | 第38-40页 |
| 4.3.3 流动性缺口对数序列的平稳性检验 | 第40-41页 |
| 4.3.4 流动性缺口对数序列的ARCH效应检验 | 第41页 |
| 4.3.5 结论 | 第41-42页 |
| 4.4 基于VaR参数法对流动性风险的度量 | 第42-47页 |
| 4.4.1 建立流动性缺口对数序列的波动性模型 | 第42-45页 |
| 4.4.2 模型VaR值的计算 | 第45-46页 |
| 4.4.3 预测与结论 | 第46-47页 |
| 4.5 本章小结 | 第47-48页 |
| 5 结论与对策建议 | 第48-52页 |
| 5.1 主要结论 | 第48-49页 |
| 5.2 对策建议 | 第49-52页 |
| 5.2.1 加强对流动性风险的宏观审慎监管 | 第49页 |
| 5.2.2 商业银行需树立全面风险管理理念 | 第49-50页 |
| 5.2.3 提高商业银行信贷质量 | 第50页 |
| 5.2.4 改善商业银行负债结构 | 第50-51页 |
| 5.2.5 建立完善的流动性指标衡量体系 | 第51页 |
| 5.2.6 建立有效的风险预警机制 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-54页 |
| 后记 | 第54页 |
