反向操作在我国股票市场的适用性研究
| 致谢 | 第5-6页 |
| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7页 |
| 1 引言 | 第10-18页 |
| 1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.2 研究的意义 | 第11-12页 |
| 1.3 国内外研究现状 | 第12-15页 |
| 1.3.1 国外研究现状 | 第12页 |
| 1.3.2 国内研究现状 | 第12-14页 |
| 1.3.3 文献评述 | 第14-15页 |
| 1.4 主要内容及框架 | 第15-17页 |
| 1.5 研究方法 | 第17页 |
| 1.6 可能的创新与不足 | 第17-18页 |
| 1.6.1 可能的创新 | 第17页 |
| 1.6.2 存在的不足 | 第17-18页 |
| 2 相关理论基础及投资策略 | 第18-22页 |
| 2.1 相关理论基础 | 第18-20页 |
| 2.1.1 现代金融理论 | 第18-19页 |
| 2.1.2 行为金融相关理论 | 第19-20页 |
| 2.2 投资策略 | 第20-22页 |
| 2.2.1 反向投资 | 第20页 |
| 2.2.2 价值投资 | 第20-22页 |
| 3 我国股票市场发展现状及投资策略选择 | 第22-25页 |
| 3.1 我国股票市场的现状 | 第22-24页 |
| 3.1.1 上证指数大幅波动的历史走势 | 第22页 |
| 3.1.2 市场参与主体专业素质较低 | 第22-23页 |
| 3.1.3 市场工具过少 | 第23页 |
| 3.1.4 市场对于政策的认识不足 | 第23页 |
| 3.1.5 市场对于大资金流的依赖 | 第23-24页 |
| 3.2 基于我国股票市场现状的策略选择 | 第24-25页 |
| 4 反向投资策略在我国股票市场的实证研究 | 第25-36页 |
| 4.1 研究过程 | 第25-26页 |
| 4.1.1 样本数据选取 | 第25页 |
| 4.1.2 研究步骤 | 第25页 |
| 4.1.3 数据处理 | 第25-26页 |
| 4.2 实证结果与数据特征 | 第26-36页 |
| 4.2.1 实证结果如下: | 第26-34页 |
| 4.2.2 数据特征 | 第34-36页 |
| 5 策略优化探讨 | 第36-43页 |
| 5.1 模型构建 | 第36页 |
| 5.2 变量解释 | 第36页 |
| 5.3 回归过程及结果 | 第36-42页 |
| 5.4 结果分析 | 第42-43页 |
| 6 结论及建议 | 第43-46页 |
| 6.1 结论 | 第43页 |
| 6.2 建议 | 第43-46页 |
| 6.2.1 对中国证券市场投资者的建议 | 第43-44页 |
| 6.2.2 对中国证券市场建设与监管的建议 | 第44-46页 |
| 参考文献 | 第46-49页 |
| 作者简介 | 第49页 |
