| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第一章 导论 | 第11-18页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第11-14页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第11-12页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第12-14页 |
| 1.2 研究思路与方法 | 第14-15页 |
| 1.2.1 研究思路 | 第14页 |
| 1.2.2 研究方法 | 第14-15页 |
| 1.3 研究内容与框架 | 第15-16页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第15-16页 |
| 1.3.2 研究框架 | 第16页 |
| 1.4 本文创新点 | 第16-18页 |
| 第二章 文献综述 | 第18-25页 |
| 2.1 利率作为货币政策中介相关研究 | 第18-19页 |
| 2.2 基准利率选择相关研究 | 第19-22页 |
| 2.2.1 同业拆借市场利率的相关研究 | 第19-21页 |
| 2.2.2 债券市场利率的相关研究 | 第21页 |
| 2.2.3 其他利率的相关研究 | 第21-22页 |
| 2.3 SHIBOR有效性研究 | 第22-23页 |
| 2.4 文献评述 | 第23-25页 |
| 第三章 基准利率的理论分析 | 第25-38页 |
| 3.1 基准利率概念内涵 | 第25页 |
| 3.2 基准利率基本属性 | 第25-27页 |
| 3.2.1 市场性 | 第26页 |
| 3.2.2 基准性 | 第26页 |
| 3.2.3 可测性 | 第26页 |
| 3.2.4 相关性 | 第26-27页 |
| 3.2.5 稳定性 | 第27页 |
| 3.3 基准利率传导体系 | 第27-28页 |
| 3.4 基准利率选择的国际经验 | 第28-33页 |
| 3.4.1 美国 | 第28-30页 |
| 3.4.2 英国 | 第30-31页 |
| 3.4.3 日本 | 第31-32页 |
| 3.4.4 其他国家和地区 | 第32-33页 |
| 3.4.5 经验启示 | 第33页 |
| 3.5 我国基准利率的演进 | 第33-38页 |
| 3.5.1 存贷款市场及其代表利率 | 第34页 |
| 3.5.2 债券市场及其代表利率 | 第34-36页 |
| 3.5.3 同业拆借市场及其代表利率 | 第36-38页 |
| 第四章 SHIBOR作为我国基准利率的历史沿革与现状分析 | 第38-52页 |
| 4.1 上海同业拆借利率SHIBOR的历史沿革 | 第38页 |
| 4.2 上海同业拆借利率SHIBOR的运行现状 | 第38-46页 |
| 4.2.1 SHIBOR的报价行、报价原则及现有品种 | 第38-40页 |
| 4.2.2 SHIBOR利率走势分析 | 第40-41页 |
| 4.2.3 SHIBOR各期限品种分析 | 第41-44页 |
| 4.2.4 同业拆借市场分析 | 第44-45页 |
| 4.2.5 SHIBOR的监管 | 第45-46页 |
| 4.3 SHIBOR作为基准利率的有效性分析 | 第46-49页 |
| 4.3.1 充分市场定价 | 第46-47页 |
| 4.3.2 满足基础设定 | 第47-48页 |
| 4.3.3 利率运行平稳 | 第48页 |
| 4.3.4 数据可测可控 | 第48-49页 |
| 4.3.5 小结 | 第49页 |
| 4.4 SHIBOR传导路径分析 | 第49-52页 |
| 4.4.1 在货币市场的传导路径 | 第49-50页 |
| 4.4.2 在债券市场的传导路径 | 第50页 |
| 4.4.3 在股票市场的传导路径 | 第50-51页 |
| 4.4.4 作为货币政策中介指标的传导路径 | 第51-52页 |
| 第五章 SHIBOR作为基准利率的有效性实证检验 | 第52-72页 |
| 5.1 数据来源与样本选取 | 第52-53页 |
| 5.2 模型构建与变量选取 | 第53-55页 |
| 5.2.1 模型构建 | 第53页 |
| 5.2.2 变量选取 | 第53-55页 |
| 5.3 实证检验 | 第55-70页 |
| 5.3.1 单位根检验 | 第55-57页 |
| 5.3.2 基于SHIBOR内部传导有效性的检验 | 第57-62页 |
| 5.3.3 SHIBOR在标准化金融市场传导有效性的检验 | 第62-67页 |
| 5.3.4 SHIBOR在非标准化金融市场传导有效性的检验 | 第67-68页 |
| 5.3.5 SHIBOR与宏观经济指标的相关检验 | 第68-70页 |
| 5.4 实证结果分析 | 第70-72页 |
| 第六章 新常态下SHIBOR有效发挥基准利率作用的对策选择 | 第72-75页 |
| 6.1 改进SHIBOR自身缺陷 | 第72-73页 |
| 6.2 促进金融同业市场发展 | 第73页 |
| 6.3 完善基准利率体系 | 第73-74页 |
| 6.4 畅通利率传导机制 | 第74页 |
| 6.5 强化利率风险防范 | 第74-75页 |
| 第七章 结论及展望 | 第75-77页 |
| 7.1 结论 | 第75-76页 |
| 7.2 研究局限及展望 | 第76-77页 |
| 参考文献 | 第77-81页 |
| 攻读硕士学位期间取得的科研成果 | 第81-82页 |
| 致谢 | 第82-83页 |
