| 致谢 | 第7-8页 |
| 摘要 | 第8-9页 |
| abstract | 第9-10页 |
| 第一章 绪论 | 第15-20页 |
| 1.1 选题背景与意义 | 第15-16页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第15页 |
| 1.1.2 选题意义 | 第15-16页 |
| 1.2 研究思路、方法及内容 | 第16-18页 |
| 1.2.1 研究思路 | 第16页 |
| 1.2.2 研究方法 | 第16-17页 |
| 1.2.3 研究内容 | 第17-18页 |
| 1.3 创新与不足之处 | 第18-20页 |
| 第二章 国内外文献综述 | 第20-25页 |
| 2.1 国外文献综述 | 第20-22页 |
| 2.2 国内文献综述 | 第22-25页 |
| 第三章 融资融券对个股价格的影响分析 | 第25-33页 |
| 3.1 我国融资融券发展历程 | 第25-26页 |
| 3.2 我国融资融券交易模式 | 第26-28页 |
| 3.3 融资融券对股价的影响机理分析 | 第28-30页 |
| 3.3.1 融资交易对股价的影响机理 | 第28-29页 |
| 3.3.2 融券交易对股价的影响机理 | 第29-30页 |
| 3.4 融资融券影响股价效应因素分析 | 第30-33页 |
| 3.4.1 市场状况 | 第30页 |
| 3.4.2 投资者结构 | 第30-31页 |
| 3.4.3 标的股类型 | 第31-33页 |
| 第四章 融资融券设立前后个股价格波动的对比分析 | 第33-40页 |
| 4.1 研究设计 | 第33页 |
| 4.2 融资融券标的股扩容前后个股日回报率比较检验 | 第33-35页 |
| 4.3 基于双重差分模型的融资融券设立前后个股价格波动的对比分析 | 第35-40页 |
| 4.3.1 模型设计-基于双重差分模型 | 第35-36页 |
| 4.3.2 变量定义 | 第36-37页 |
| 4.3.3 实证检验及结果分析 | 第37-40页 |
| 第五章 融资融券对个股价格影响的实证分析 | 第40-50页 |
| 5.1 研究假设 | 第40-41页 |
| 5.2 样本选取与数据来源 | 第41页 |
| 5.3 模型设计与变量定义 | 第41-43页 |
| 5.3.1 模型设计 | 第41-42页 |
| 5.3.2 变量定义 | 第42-43页 |
| 5.4 不同市场、不同特质融资融券个股对股价的影响分析 | 第43-50页 |
| 5.4.1 不同特质个股融资融券特征分析 | 第43-45页 |
| 5.4.2 实证结果及分析 | 第45-50页 |
| 第六章 研究结论和建议 | 第50-53页 |
| 6.1 研究结论 | 第50页 |
| 6.2 政策建议 | 第50-53页 |
| 6.2.1 消除融资融券失衡 | 第50-51页 |
| 6.2.2 建立融资融券标的股退出机制 | 第51页 |
| 6.2.3 健全信息披露机制 | 第51-52页 |
| 6.2.4 宣传融资融券相关业务知识,培养理性的投资者 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-55页 |
| 攻读硕士学位期间的学术成果情况 | 第55-56页 |
